Сравнение GS с HOOD
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, GS returned 49.42%/yr vs 108.29%/yr for HOOD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -24.81%.
GS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- 49.42%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 23.96%
HOOD
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 10.40%
- С начала года
- -24.81%
- 6 месяцев
- -37.67%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 108.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GS и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 20.04% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 3.26% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -24.81% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between GS and HOOD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
GS:
$321.86B
HOOD:
$77.81B
GS:
$57.41
HOOD:
$2.07
GS:
18.20
HOOD:
41.10
GS:
2.36
HOOD:
0.00
GS:
2.97
HOOD:
19.93
GS:
2.62
HOOD:
8.03
GS:
$110.77B
HOOD:
$3.91B
GS:
$61.53B
HOOD:
$2.86B
GS:
$24.94B
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. HOOD — Ранг доходности на риск
GS
HOOD
Сравнение GS c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GS | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.09 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 0.24 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 0.44 | +12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GS | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 0.20 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.27 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GS и HOOD
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -90.21% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -57.26% | +37.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -57.26% | +26.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -44.22% | +39.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -60.95% | +38.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 31.25% | -25.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и HOOD
Текущая волатильность для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) составляет 10.56%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что GS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 22.93% | -12.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.02% | 50.49% | -27.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 69.17% | -41.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 74.04% | -46.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 74.04% | -44.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и HOOD
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и HOOD
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
GS and HOOD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (22.93%) compared to GS (10.56%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs HOOD's -90.21%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор