Сравнение GS с EME
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, GS returned 23.96%/yr vs 33.38%/yr for EME. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 34.80%. За последние 10 лет акции GS уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 23.96% против 33.38% соответственно.
GS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- 49.42%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 23.96%
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
Сравнение доходности по годам GS и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 20.04% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between GS and EME is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г. | 0.45 |
The correlation between GS and EME has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GS:
$321.86B
EME:
$37.11B
GS:
$57.41
EME:
$29.65
GS:
18.20
EME:
27.79
GS:
2.36
EME:
0.65
GS:
2.97
EME:
2.09
GS:
2.62
EME:
9.60
GS:
$110.77B
EME:
$17.75B
GS:
$61.53B
EME:
$3.47B
GS:
$24.94B
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. EME — Ранг доходности на риск
GS
EME
Сравнение GS c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GS | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.75 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 6.90 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GS | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 1.82 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.60 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок GS и EME
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -70.56% | -8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -25.15% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -36.19% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -36.19% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -48.00% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -12.71% | +8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -15.36% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 10.02% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и EME
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 7.08% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.02% | 25.46% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 38.11% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 33.30% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 32.97% | -3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и EME
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности EME в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и EME
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
GS and EME have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.56%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs EME's -70.56%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор