Сравнение GS с CW
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, GS returned 23.96%/yr vs 24.24%/yr for CW. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 30.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GS имеют среднегодовую доходность 23.96%, а акции CW немного впереди с 24.24%.
GS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- 49.42%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 23.96%
CW
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 31.73%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 61.13%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 24.24%
Сравнение доходности по годам GS и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 20.04% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 30.89% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between GS and CW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г. | 0.44 |
The correlation between GS and CW has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GS:
$321.86B
CW:
$26.73B
GS:
$57.41
CW:
$13.64
GS:
18.20
CW:
52.89
GS:
2.36
CW:
2.89
GS:
2.97
CW:
7.49
GS:
2.62
CW:
10.16
GS:
$110.77B
CW:
$3.61B
GS:
$61.53B
CW:
$1.34B
GS:
$24.94B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. CW — Ранг доходности на риск
GS
CW
Сравнение GS c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GS | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 4.63 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 13.46 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GS | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 1.84 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.53 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.80 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.60 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GS и CW
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -59.19% | -19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -12.97% | -6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -27.21% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -27.21% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -48.73% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -3.95% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -13.90% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 4.45% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и CW
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 8.88% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.02% | 25.62% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 32.71% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 27.79% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 30.28% | -0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и CW
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и CW
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
GS and CW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.56%) compared to CW (8.88%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs CW's -59.19%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор