PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRT-UN.TO с QBE.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRT-UN.TO с QBE.AX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) and QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) are both stocks. GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate), while QBE.AX operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, GRT-UN.TO returned 14.45%/yr vs 11.22%/yr for QBE.AX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRT-UN.TO и QBE.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и QBE Insurance Group Limited (QBE.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GRT-UN.TO торгуется в CAD, в то время как QBE.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBE.AX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GRT-UN.TO показывает доходность 19.46%, что значительно ниже, чем у QBE.AX с доходностью 26.64%. За последние 10 лет акции GRT-UN.TO превзошли акции QBE.AX по среднегодовой доходности: 14.45% против 11.22% соответственно.

GRT-UN.TO

1 день
-0.99%
1 месяц
3.02%
С начала года
19.46%
6 месяцев
28.68%
1 год
41.95%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.82%
10 лет*
14.45%

QBE.AX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
26.64%
6 месяцев
32.00%
1 год
12.75%
3 года*
23.97%
5 лет*
20.33%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRT-UN.TO и QBE.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		19.46%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%14.45%15.87%
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		26.64%13.03%33.48%10.79%20.97%26.68%-27.06%27.15%-4.84%-8.22%

Correlation

The correlation between GRT-UN.TO and QBE.AX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Granite Real Estate Investment Trust

QBE Insurance Group Limited

Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT
Часто сравнивают с QBE.AX:
QBE.AX с BHPQBE.AX с DLAKYQBE.AX с BKRIYQBE.AX с BDI.TOQBE.AX с QBR-A.TOQBE.AX с AD-UN.TOQBE.AX с AGF-B.TO

Доходность на риск

GRT-UN.TO vs. QBE.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QBE.AX
Ранг доходности на риск QBE.AX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBE.AX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBE.AX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBE.AX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRT-UN.TO c QBE.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и QBE Insurance Group Limited (QBE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRT-UN.TOQBE.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.48

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
0.79

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

0.82

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

1.65

+8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRT-UN.TO vs. QBE.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRT-UN.TO на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа QBE.AX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRT-UN.TO и QBE.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRT-UN.TOQBE.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.48

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.76

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.37

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.09

+0.24

Просадки

Сравнение просадок GRT-UN.TO и QBE.AX

Максимальная просадка GRT-UN.TO за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки QBE.AX в -63.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRT-UN.TO и QBE.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRT-UN.TOQBE.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.48%

-63.46%

-24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-15.10%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.99%

-19.11%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

-19.11%

-18.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.89%

-52.58%

+7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-5.51%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.98%

-31.41%

+14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

7.33%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GRT-UN.TO и QBE.AX

Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что GRT-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRT-UN.TOQBE.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.04%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

17.12%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

25.73%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

26.59%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

29.93%

-7.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRT-UN.TO и QBE.AX

Дивидендная доходность GRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности QBE.AX в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		4.79%4.75%3.77%2.97%2.08%0.97%4.05%4.11%2.91%6.08%4.47%3.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRT-UN.TO и QBE.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Real Estate Investment Trust и QBE Insurance Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GRT-UN.TO значения в CAD, QBE.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

GRT-UN.TO and QBE.AX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRT-UN.TO и QBE.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор