Сравнение GRT-UN.TO с NSRGY
GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) and NSRGY (Nestlé S.A.) are both stocks. GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate), while NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GRT-UN.TO returned 14.45%/yr vs 6.90%/yr for NSRGY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRT-UN.TO и NSRGY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GRT-UN.TO торгуется в CAD, в то время как NSRGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NSRGY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GRT-UN.TO показывает доходность 19.46%, что значительно выше, чем у NSRGY с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции GRT-UN.TO превзошли акции NSRGY по среднегодовой доходности: 14.45% против 6.90% соответственно.
GRT-UN.TO
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 28.68%
- 1 год
- 41.95%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 14.45%
NSRGY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- -3.57%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 6.90%
Сравнение доходности по годам GRT-UN.TO и NSRGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 19.46% | 22.80% | -4.30% | 15.18% | -31.88% | 40.16% | 22.56% | 29.65% | 14.45% | 15.87% |
NSRGY Nestlé S.A. | 2.76% | 19.10% | -20.87% | 0.43% | -10.62% | 22.26% | 8.98% | 31.60% | 5.44% | 18.82% |
Correlation
The correlation between GRT-UN.TO and NSRGY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between GRT-UN.TO and NSRGY shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRT-UN.TO:
CA$5.82B
NSRGY:
$247.02B
GRT-UN.TO:
CA$6.39
NSRGY:
$7.72
GRT-UN.TO:
15.03
NSRGY:
12.41
GRT-UN.TO:
9.30
NSRGY:
1.36
GRT-UN.TO:
1.03
NSRGY:
7.52
GRT-UN.TO:
CA$629.87M
NSRGY:
$181.02B
GRT-UN.TO:
CA$517.51M
NSRGY:
$83.86B
GRT-UN.TO:
CA$513.85M
NSRGY:
$36.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRT-UN.TO vs. NSRGY — Ранг доходности на риск
GRT-UN.TO
NSRGY
Сравнение GRT-UN.TO c NSRGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRT-UN.TO | NSRGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | -0.21 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | -0.37 | +10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRT-UN.TO | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | -0.15 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.01 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.18 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GRT-UN.TO и NSRGY
Максимальная просадка GRT-UN.TO за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки NSRGY в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRT-UN.TO и NSRGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRT-UN.TO | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -74.57% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -16.68% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.99% | -28.23% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.82% | -33.02% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.89% | -33.02% | -11.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -16.71% | +15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -25.92% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 9.63% | -5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRT-UN.TO и NSRGY
Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что GRT-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRT-UN.TO | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 5.17% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 15.52% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 23.47% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 20.79% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 19.50% | +2.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRT-UN.TO и NSRGY
Дивидендная доходность GRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности NSRGY в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 3.62% | 4.18% | 4.74% | 4.21% | 4.50% | 2.86% | 3.43% | 4.25% | 5.69% | 5.31% | 5.42% | 1.62% |
NSRGY Nestlé S.A. | 4.18% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRT-UN.TO и NSRGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Real Estate Investment Trust и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRT-UN.TO и NSRGY
GRT-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
GRT-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
GRT-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
Часто задаваемые вопросы
GRT-UN.TO and NSRGY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GRT-UN.TO и NSRGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор