PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRT-UN.TO с G
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRT-UN.TO с G

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) and G (Genpact Limited) are both stocks. GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate), while G operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, GRT-UN.TO returned 14.45%/yr vs 3.54%/yr for G. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRT-UN.TO и G

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и Genpact Limited (G). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GRT-UN.TO торгуется в CAD, в то время как G торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GRT-UN.TO показывает доходность 19.46%, что значительно выше, чем у G с доходностью -29.13%. За последние 10 лет акции GRT-UN.TO превзошли акции G по среднегодовой доходности: 14.45% против 3.54% соответственно.

GRT-UN.TO

1 день
-0.99%
1 месяц
3.02%
С начала года
19.46%
6 месяцев
28.68%
1 год
41.95%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.82%
10 лет*
14.45%

G

1 день
-0.40%
1 месяц
1.58%
С начала года
-29.13%
6 месяцев
-28.73%
1 год
-22.08%
3 года*
-2.06%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRT-UN.TO и G

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		19.46%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%14.45%15.87%
G
Genpact Limited		-29.13%5.51%36.43%-25.79%-6.14%29.45%-3.28%51.16%-6.90%22.64%

Correlation

The correlation between GRT-UN.TO and G is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г.

0.19

The correlation between GRT-UN.TO and G shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

G:

$5.60B

EPS

GRT-UN.TO:

CA$6.39

G:

$3.25

Коэффициент P/E

GRT-UN.TO:

15.03

G:

9.97

Коэффициент PEG

GRT-UN.TO:

0.93

G:

0.56

Коэффициент P/S

GRT-UN.TO:

9.30

G:

1.10

Коэффициент P/B

GRT-UN.TO:

1.03

G:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

G:

$5.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

G:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

G:

$844.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Granite Real Estate Investment Trust

Genpact Limited

Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT
Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с WNSG с CVLTG с YALLG с SPYG с VUG

Доходность на риск

GRT-UN.TO vs. G — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
G
Ранг доходности на риск G: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRT-UN.TO c G - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRT-UN.TOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.63

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
-0.79

+3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.90

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

-0.55

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

-1.35

+11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRT-UN.TO vs. G - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRT-UN.TO на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа G равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRT-UN.TO и G, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRT-UN.TOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-0.63

+2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.09

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.12

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.24

+0.10

Просадки

Сравнение просадок GRT-UN.TO и G

Максимальная просадка GRT-UN.TO за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки G в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRT-UN.TO и G.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRT-UN.TOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.48%

-54.16%

-33.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-40.41%

+27.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.99%

-49.06%

+21.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

-49.06%

+11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.89%

-49.06%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-41.97%

+40.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.98%

-14.08%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

16.36%

-12.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GRT-UN.TO и G

Текущая волатильность для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) составляет 5.96%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что GRT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRT-UN.TOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

14.77%

-8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

27.44%

-12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

35.32%

-16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

29.29%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

28.83%

-6.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRT-UN.TO и G

Дивидендная доходность GRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности G в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
G
Genpact Limited		2.15%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRT-UN.TO и G

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Real Estate Investment Trust и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
165.83M
1.30B
(GRT-UN.TO) Общая выручка
(G) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GRT-UN.TO значения в CAD, G значения в USD

Сравнение рентабельности GRT-UN.TO и G

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Granite Real Estate Investment Trust и Genpact Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
81.0%
36.4%
Активы портфеля
GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

G - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

G - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

G - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

Часто задаваемые вопросы

GRT-UN.TO and G have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRT-UN.TO и G

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор