PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRT-UN.TO с ELEZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRT-UN.TO с ELEZY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) and ELEZY (Endesa SA ADR) are both stocks. GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate), while ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, GRT-UN.TO returned 7.82%/yr vs 20.84%/yr for ELEZY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRT-UN.TO и ELEZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и Endesa SA ADR (ELEZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GRT-UN.TO торгуется в CAD, в то время как ELEZY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ELEZY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRT-UN.TO показывает доходность 19.46%, а ELEZY немного выше – 20.18%.

GRT-UN.TO

1 день
-0.99%
1 месяц
3.02%
С начала года
19.46%
6 месяцев
28.68%
1 год
41.95%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.82%
10 лет*
14.45%

ELEZY

1 день
-1.43%
1 месяц
0.13%
С начала года
20.18%
6 месяцев
17.66%
1 год
44.20%
3 года*
32.88%
5 лет*
20.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRT-UN.TO и ELEZY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		19.46%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%14.45%-1.84%
ELEZY
Endesa SA ADR		20.18%67.78%19.08%16.62%-9.22%-12.91%3.86%19.88%3.63%-1.82%

Correlation

The correlation between GRT-UN.TO and ELEZY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.11

The correlation between GRT-UN.TO and ELEZY shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

ELEZY:

$43.21B

EPS

GRT-UN.TO:

CA$6.39

ELEZY:

$1.11

Коэффициент P/E

GRT-UN.TO:

15.03

ELEZY:

18.75

Коэффициент PEG

GRT-UN.TO:

0.93

ELEZY:

0.44

Коэффициент P/S

GRT-UN.TO:

9.30

ELEZY:

2.06

Коэффициент P/B

GRT-UN.TO:

1.03

ELEZY:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

ELEZY:

$21.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

ELEZY:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

ELEZY:

$1.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Granite Real Estate Investment Trust

Endesa SA ADR

Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT
Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с RWEOYELEZY с SSEZYELEZY с OHIELEZY с ASNDELEZY с HYMCELEZY с KENELEZY с ARA.TO

Доходность на риск

GRT-UN.TO vs. ELEZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRT-UN.TO c ELEZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и Endesa SA ADR (ELEZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRT-UN.TOELEZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.66

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.30

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.44

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

10.87

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRT-UN.TO vs. ELEZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRT-UN.TO на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа ELEZY равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRT-UN.TO и ELEZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRT-UN.TOELEZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.66

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.67

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.50

-0.17

Просадки

Сравнение просадок GRT-UN.TO и ELEZY

Максимальная просадка GRT-UN.TO за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки ELEZY в -45.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRT-UN.TO и ELEZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRT-UN.TOELEZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.48%

-45.68%

-41.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-9.96%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.99%

-19.51%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

-37.22%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-6.80%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.98%

-13.76%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.06%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GRT-UN.TO и ELEZY

Текущая волатильность для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) составляет 5.96%, в то время как у Endesa SA ADR (ELEZY) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что GRT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELEZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRT-UN.TOELEZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

8.05%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

20.93%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

26.81%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

31.48%

-9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

36.09%

-13.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRT-UN.TO и ELEZY

Дивидендная доходность GRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности ELEZY в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELEZY
Endesa SA ADR		3.72%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRT-UN.TO и ELEZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Real Estate Investment Trust и Endesa SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
165.83M
5.73B
(GRT-UN.TO) Общая выручка
(ELEZY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GRT-UN.TO значения в CAD, ELEZY значения в USD

Сравнение рентабельности GRT-UN.TO и ELEZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Granite Real Estate Investment Trust и Endesa SA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
81.0%
36.8%
Активы портфеля
GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

ELEZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

ELEZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

ELEZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 725.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

GRT-UN.TO and ELEZY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRT-UN.TO и ELEZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор