PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRT-UN.TO с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRT-UN.TO с CVX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, GRT-UN.TO returned 14.45%/yr vs 12.00%/yr for CVX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRT-UN.TO и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GRT-UN.TO торгуется в CAD, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GRT-UN.TO показывает доходность 19.46%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 28.84%. За последние 10 лет акции GRT-UN.TO превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 14.45% против 12.00% соответственно.

GRT-UN.TO

1 день
-0.99%
1 месяц
3.02%
С начала года
19.46%
6 месяцев
28.68%
1 год
41.95%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.82%
10 лет*
14.45%

CVX

1 день
1.31%
1 месяц
7.33%
С начала года
28.84%
6 месяцев
30.71%
1 год
43.48%
3 года*
12.15%
5 лет*
19.94%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRT-UN.TO и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		19.46%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%14.45%15.87%
CVX
Chevron Corporation		28.84%5.08%9.86%-15.69%68.50%46.17%-27.71%10.52%-2.16%3.10%

Correlation

The correlation between GRT-UN.TO and CVX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.12

The correlation between GRT-UN.TO and CVX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

CVX:

$375.81B

EPS

GRT-UN.TO:

CA$6.39

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

GRT-UN.TO:

15.03

CVX:

32.89

Коэффициент PEG

GRT-UN.TO:

0.93

CVX:

3.20

Коэффициент P/S

GRT-UN.TO:

9.30

CVX:

1.95

Коэффициент P/B

GRT-UN.TO:

1.03

CVX:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Granite Real Estate Investment Trust

Chevron Corporation

Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

GRT-UN.TO vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRT-UN.TO c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRT-UN.TOCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.96

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.58

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.86

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

7.78

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRT-UN.TO vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRT-UN.TO на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRT-UN.TO и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRT-UN.TOCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.96

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.78

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.40

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GRT-UN.TO и CVX

Максимальная просадка GRT-UN.TO за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки CVX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRT-UN.TO и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRT-UN.TOCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.48%

-51.76%

-35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-15.29%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.99%

-22.90%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

-22.90%

-14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.89%

-51.76%

+6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-9.07%

+8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.98%

-9.04%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

5.60%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GRT-UN.TO и CVX

Текущая волатильность для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) составляет 5.96%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что GRT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRT-UN.TOCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

7.23%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

18.33%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

22.31%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

25.68%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

29.77%

-7.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRT-UN.TO и CVX

Дивидендная доходность GRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности CVX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRT-UN.TO и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Real Estate Investment Trust и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
165.83M
47.56B
(GRT-UN.TO) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GRT-UN.TO значения в CAD, CVX значения в USD

Сравнение рентабельности GRT-UN.TO и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Granite Real Estate Investment Trust и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
81.0%
9.6%
Активы портфеля
GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

GRT-UN.TO and CVX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRT-UN.TO и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор