PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с SMH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRPM returned 10.98%/yr vs 36.92%/yr for SMH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 66.10%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.98% против 36.92% соответственно.

GRPM

1 день
0.52%
1 месяц
1.82%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.96%
1 год
21.75%
3 года*
14.21%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.98%

SMH

1 день
5.00%
1 месяц
5.58%
С начала года
66.10%
6 месяцев
62.81%
1 год
137.42%
3 года*
60.43%
5 лет*
37.89%
10 лет*
36.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		7.01%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		66.10%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between GRPM and SMH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.65

The correlation between GRPM and SMH shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRPM и SMH

Секторы
GRPM
SMH

Финансовые услуги

30.6%

-

Технологии

15.8%
100.0%

Энергетика

15.0%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Здравоохранение

11.4%

-

Промышленность

9.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GRPM
30.6%
SMH

-

Технологии

GRPM
15.8%
SMH
100.0%

Энергетика

GRPM
15.0%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

GRPM
11.4%
SMH

-

Здравоохранение

GRPM
11.4%
SMH

-

Промышленность

GRPM
9.4%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

GRPM
6.5%
SMH

-

Сырьевые материалы

GRPM

-

SMH

-

Коммуникационные услуги

GRPM

-

SMH

-

Недвижимость

GRPM

-

SMH

-

Коммунальные услуги

GRPM

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

GRPM vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
4.27

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
4.33

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.62

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

9.26

-6.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

34.80

-26.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

4.27

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.08

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.13

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.33

+0.21

Просадки

Сравнение просадок GRPM и SMH

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-84.96%

+41.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-14.93%

+7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-35.74%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-45.30%

+17.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-45.30%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-6.23%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-41.07%

+35.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.96%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и SMH

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 3.79%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

15.45%

-11.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

26.71%

-16.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

32.42%

-16.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

35.32%

-14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

32.75%

-10.49%

Сравнение комиссий GRPM и SMH

И GRPM, и SMH имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и SMH

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and SMH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (15.45%) compared to GRPM (3.79%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 36.92% vs 10.98% for GRPM. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 36.92% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPM and SMH have the same expense ratio: 0.35% per year.

GRPM has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.18% for SMH.

GRPM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SMH is Semiconductors. GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор