PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с INCO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both exchange-traded funds - GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRPM returned 10.98%/yr vs 8.31%/yr for INCO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции GRPM превзошли акции INCO по среднегодовой доходности: 10.98% против 8.31% соответственно.

GRPM

1 день
0.52%
1 месяц
1.82%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.96%
1 год
21.75%
3 года*
14.21%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.98%

INCO

1 день
-0.65%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-12.41%
6 месяцев
-10.02%
1 год
-12.31%
3 года*
6.45%
5 лет*
5.53%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и INCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		7.01%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-12.41%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%

Correlation

The correlation between GRPM and INCO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2011 г.

0.39

The correlation between GRPM and INCO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRPM и INCO

Секторы
GRPM
INCO

Финансовые услуги

30.6%

-

Технологии

15.8%
1.9%

Энергетика

15.0%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%
59.3%

Здравоохранение

11.4%

-

Промышленность

9.4%
1.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
37.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GRPM
30.6%
INCO

-

Технологии

GRPM
15.8%
INCO
1.9%

Энергетика

GRPM
15.0%
INCO

-

Потребительский циклический сектор

GRPM
11.4%
INCO
59.3%

Здравоохранение

GRPM
11.4%
INCO

-

Промышленность

GRPM
9.4%
INCO
1.4%

Потребительский защитный сектор

GRPM
6.5%
INCO
37.5%

Сырьевые материалы

GRPM

-

INCO

-

Коммуникационные услуги

GRPM

-

INCO

-

Недвижимость

GRPM

-

INCO

-

Коммунальные услуги

GRPM

-

INCO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ

Доходность на риск

GRPM vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.73

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
-0.99

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.89

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

-0.58

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

-1.46

+9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа INCO равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMINCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.73

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.13

Просадки

Сравнение просадок GRPM и INCO

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-47.69%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-21.37%

+13.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-29.98%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-29.98%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-47.69%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-25.40%

+24.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-10.58%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

8.47%

-5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и INCO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 3.79%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.50%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

14.33%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

16.90%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

16.91%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

20.32%

+1.94%

Сравнение комиссий GRPM и INCO

GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и INCO

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and INCO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (5.50%) compared to GRPM (3.79%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs INCO's -47.69%.

On 10-year performance, GRPM leads with 10.98% vs 8.31% for INCO. On fees, GRPM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRPM has performed better with a 10.98% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

GRPM has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for INCO.

GRPM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while INCO is Asia Pacific Equities. GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while INCO tracks Indxx India Consumer Index. They also come from different issuers: Invesco and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.75% for INCO.

GRPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор