PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с FPHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с FPHAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and FPHAX (Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio) are both funds - GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while FPHAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, GRPM returned 10.98%/yr vs 11.73%/yr for FPHAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for FPHAX.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у FPHAX с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям FPHAX по среднегодовой доходности: 10.98% против 11.73% соответственно.

GRPM

1 день
0.52%
1 месяц
1.82%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.96%
1 год
21.75%
3 года*
14.21%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.98%

FPHAX

1 день
-0.78%
1 месяц
6.37%
С начала года
10.17%
6 месяцев
11.79%
1 год
40.05%
3 года*
17.98%
5 лет*
13.47%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и FPHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		7.01%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		10.17%30.41%9.39%12.54%0.94%11.79%11.16%31.73%5.41%10.70%

Correlation

The correlation between GRPM and FPHAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.56

The correlation between GRPM and FPHAX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA
Часто сравнивают с FPHAX:
FPHAX с PPHFPHAX с VGHAXFPHAX с FSMEXFPHAX с VHCIXFPHAX с FSPTXFPHAX с PHPIXFPHAX с BIBL

Доходность на риск

GRPM vs. FPHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FPHAX
Ранг доходности на риск FPHAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMFPHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.08

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.92

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.09

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

10.66

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. FPHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FPHAX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMFPHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.08

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.75

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

0.00

Просадки

Сравнение просадок GRPM и FPHAX

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и FPHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMFPHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-38.26%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-10.33%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-28.82%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-28.82%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-28.82%

-14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.78%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-9.17%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.96%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и FPHAX

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 3.79%, в то время как у Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMFPHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.71%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

14.25%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

20.30%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

18.07%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

17.88%

+4.38%

Сравнение комиссий GRPM и FPHAX

GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FPHAX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и FPHAX

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FPHAX в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		5.05%5.68%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.65%1.62%1.07%12.63%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and FPHAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPHAX has higher volatility (5.71%) compared to GRPM (3.79%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs FPHAX's -38.26%.

FPHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и FPHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор