PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с FFRHX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both funds - GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity. GRPM is passively managed, while FFRHX is actively managed. Over the past 10 years, GRPM returned 10.98%/yr vs 4.91%/yr for FFRHX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции GRPM превзошли акции FFRHX по среднегодовой доходности: 10.98% против 4.91% соответственно.

GRPM

1 день
0.52%
1 месяц
1.82%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.96%
1 год
21.75%
3 года*
14.21%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.98%

FFRHX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.24%
1 год
5.90%
3 года*
7.48%
5 лет*
5.42%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и FFRHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		7.01%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		1.82%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%

Correlation

The correlation between GRPM and FFRHX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.29

The correlation between GRPM and FFRHX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRPM и FFRHX

Секторы
GRPM
FFRHX

Финансовые услуги

30.6%

-

Технологии

15.8%

-

Энергетика

15.0%
92.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
4.3%

Здравоохранение

11.4%

-

Промышленность

9.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GRPM
30.6%
FFRHX

-

Технологии

GRPM
15.8%
FFRHX

-

Энергетика

GRPM
15.0%
FFRHX
92.8%

Потребительский циклический сектор

GRPM
11.4%
FFRHX
4.3%

Здравоохранение

GRPM
11.4%
FFRHX

-

Промышленность

GRPM
9.4%
FFRHX

-

Потребительский защитный сектор

GRPM
6.5%
FFRHX

-

Сырьевые материалы

GRPM

-

FFRHX

-

Коммуникационные услуги

GRPM

-

FFRHX
3.0%

Недвижимость

GRPM

-

FFRHX

-

Коммунальные услуги

GRPM

-

FFRHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Доходность на риск

GRPM vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMFFRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.51

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
5.98

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.89

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.97

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

17.53

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FFRHX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMFFRHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.51

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.89

-1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.19

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.15

-0.60

Просадки

Сравнение просадок GRPM и FFRHX

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-22.20%

-20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-1.19%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-3.29%

-24.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-5.90%

-22.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-22.20%

-20.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.33%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-1.15%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.34%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и FFRHX

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

0.63%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

1.63%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

2.36%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

2.88%

+18.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

4.14%

+18.12%

Сравнение комиссий GRPM и FFRHX

GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и FFRHX

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FFRHX в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.09%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and FFRHX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (3.79%) compared to FFRHX (0.63%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs FFRHX's -22.20%.

FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор