Сравнение GRPM с FAGIX
GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both funds - GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. GRPM is passively managed, while FAGIX is actively managed. Over the past 10 years, GRPM returned 10.98%/yr vs 7.88%/yr for FAGIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и FAGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRPM показывает доходность 7.01%, а FAGIX немного ниже – 6.93%. За последние 10 лет акции GRPM превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 10.98% против 7.88% соответственно.
GRPM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.98%
FAGIX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам GRPM и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 7.01% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 23.05% | -12.45% | 13.05% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 6.93% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Correlation
The correlation between GRPM and FAGIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г. | 0.72 |
The correlation between GRPM and FAGIX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRPM vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
GRPM
FAGIX
Сравнение GRPM c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPM | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.53 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 4.80 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 20.14 | -11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPM | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.68 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.03 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.01 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.87 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и FAGIX
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и FAGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRPM | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -37.97% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -3.49% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | -7.26% | -20.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -15.42% | -12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -28.45% | -14.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.47% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -6.98% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.83% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и FAGIX
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRPM | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 2.35% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 5.09% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 6.25% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 6.62% | +14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 7.83% | +14.43% |
Сравнение комиссий GRPM и FAGIX
GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и FAGIX
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FAGIX в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.49% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.96% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
GRPM and FAGIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRPM has higher volatility (3.79%) compared to FAGIX (2.35%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs FAGIX's -37.97%.
FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRPM и FAGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор