PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с DBEF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRPM returned 10.98%/yr vs 12.28%/yr for DBEF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 10.98% против 12.28% соответственно.

GRPM

1 день
0.52%
1 месяц
1.82%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.96%
1 год
21.75%
3 года*
14.21%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.98%

DBEF

1 день
0.82%
1 месяц
1.44%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.55%
1 год
22.84%
3 года*
17.58%
5 лет*
12.96%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		7.01%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		9.52%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Correlation

The correlation between GRPM and DBEF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.68

The correlation between GRPM and DBEF has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPM и DBEF

Секторы
GRPM
DBEF

Финансовые услуги

30.6%
24.6%

Технологии

15.8%
10.3%

Энергетика

15.0%
4.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
7.5%

Здравоохранение

11.4%
10.5%

Промышленность

9.4%
19.9%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.8%

Сырьевые материалы

-

5.9%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Финансовые услуги

GRPM
30.6%
DBEF
24.6%

Технологии

GRPM
15.8%
DBEF
10.3%

Энергетика

GRPM
15.0%
DBEF
4.1%

Потребительский циклический сектор

GRPM
11.4%
DBEF
7.5%

Здравоохранение

GRPM
11.4%
DBEF
10.5%

Промышленность

GRPM
9.4%
DBEF
19.9%

Потребительский защитный сектор

GRPM
6.5%
DBEF
6.8%

Сырьевые материалы

GRPM

-

DBEF
5.9%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

DBEF
4.5%

Недвижимость

GRPM

-

DBEF
1.9%

Коммунальные услуги

GRPM

-

DBEF
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с HFXI

Доходность на риск

GRPM vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMDBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.83

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.56

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.44

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

10.24

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEF равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.83

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.95

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

0.00

Просадки

Сравнение просадок GRPM и DBEF

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-32.46%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-9.41%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-14.62%

-13.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-14.95%

-13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-32.46%

-10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.26%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-4.73%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.24%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и DBEF

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.60%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

10.41%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

12.59%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

13.78%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

15.81%

+6.45%

Сравнение комиссий GRPM и DBEF

GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBEF в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и DBEF

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DBEF в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.07%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and DBEF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (3.79%) compared to DBEF (3.60%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs DBEF's -32.46%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.28% vs 10.98% for GRPM. On fees, GRPM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.28% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for DBEF.

DBEF has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 0.96% for GRPM.

GRPM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DBEF is Hedge Fund. GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.36% for DBEF.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор