PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с COWZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRPM returned 7.56%/yr vs 10.11%/yr for COWZ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 6.41%.

GRPM

1 день
0.52%
1 месяц
1.82%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.96%
1 год
21.75%
3 года*
14.21%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.98%

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		7.01%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between GRPM and COWZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.86

The correlation between GRPM and COWZ shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRPM и COWZ

Секторы
GRPM
COWZ

Финансовые услуги

30.6%

-

Технологии

15.8%
16.0%

Энергетика

15.0%
16.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
11.7%

Здравоохранение

11.4%
21.8%

Промышленность

9.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
10.9%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GRPM
30.6%
COWZ

-

Технологии

GRPM
15.8%
COWZ
16.0%

Энергетика

GRPM
15.0%
COWZ
16.9%

Потребительский циклический сектор

GRPM
11.4%
COWZ
11.7%

Здравоохранение

GRPM
11.4%
COWZ
21.8%

Промышленность

GRPM
9.4%
COWZ
8.4%

Потребительский защитный сектор

GRPM
6.5%
COWZ
10.9%

Сырьевые материалы

GRPM

-

COWZ
3.7%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

COWZ
10.4%

Недвижимость

GRPM

-

COWZ

-

Коммунальные услуги

GRPM

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

GRPM vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.74

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.58

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.88

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

10.52

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.74

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.64

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GRPM и COWZ

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-38.63%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-5.00%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-22.00%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-22.00%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-2.53%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-4.80%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.84%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и COWZ

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.92%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

7.21%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

11.16%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

17.64%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

19.92%

+2.34%

Сравнение комиссий GRPM и COWZ

GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и COWZ

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности COWZ в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and COWZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (3.79%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.11% vs 7.56% for GRPM. On fees, GRPM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.11% return vs 7.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.96% for GRPM.

GRPM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор