PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNY с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRNY с TMUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock. Over the past year, GRNY returned 26.59% vs -26.06% for TMUS. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GRNY и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.22%.

GRNY

1 день
0.52%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.56%
1 год
26.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMUS

1 день
0.19%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-11.83%
1 год
-26.06%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.85%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRNY и TMUS

2026 (YTD)20252024
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		9.21%24.05%-1.09%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-11.22%-6.58%-4.30%

Correlation

The correlation between GRNY and TMUS is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

-0.13

The correlation between GRNY and TMUS shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с SPMOGRNY с QGRW
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

GRNY vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNYTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-1.05

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
-1.49

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.83

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.86

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

-1.49

+8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNY vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNYTMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

-1.05

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.20

+0.69

Просадки

Сравнение просадок GRNY и TMUS

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNYTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-86.29%

+62.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-30.37%

+18.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-33.12%

+30.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-25.96%

+21.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

17.64%

-13.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и TMUS

Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) составляет 5.02%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNYTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

6.91%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

19.14%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

25.04%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

23.86%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

26.08%

-2.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и TMUS

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.

ПозицияTTM202520242023
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.21%1.80%1.28%0.41%

Часто задаваемые вопросы

GRNY and TMUS have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (6.91%) compared to GRNY (5.02%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs TMUS's -86.29%.

GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRNY и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор