PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNY с MSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRNY с MSI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while MSI (Motorola Solutions, Inc.) is a stock. Over the past year, GRNY returned 26.59% vs -1.60% for MSI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRNY и MSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у MSI с доходностью 6.41%.

GRNY

1 день
0.52%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.56%
1 год
26.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSI

1 день
-0.86%
1 месяц
5.94%
С начала года
6.41%
6 месяцев
10.18%
1 год
-1.60%
3 года*
14.78%
5 лет*
15.60%
10 лет*
21.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRNY и MSI

2026 (YTD)20252024
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		9.21%24.05%-1.09%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		6.41%-16.17%-1.41%

Correlation

The correlation between GRNY and MSI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Motorola Solutions, Inc.

Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с SPMOGRNY с QGRW
Часто сравнивают с MSI:
MSI с CSCOMSI с SPYMSI с ZBRAMSI с VOOMSI с COSTMSI с AAPLMSI с IVV

Доходность на риск

GRNY vs. MSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MSI
Ранг доходности на риск MSI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c MSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNYMSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-0.07

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.07

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.06

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

-0.12

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNY vs. MSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа MSI равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и MSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNYMSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

-0.07

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.24

+0.64

Просадки

Сравнение просадок GRNY и MSI

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и MSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNYMSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-93.60%

+69.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-25.45%

+13.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-18.10%

+15.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-40.71%

+36.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

13.09%

-9.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и MSI

Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) составляет 5.02%, в то время как у Motorola Solutions, Inc. (MSI) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNYMSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

14.42%

-9.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

19.64%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

23.77%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

23.07%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

25.16%

-1.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и MSI

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		1.13%1.17%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%

Часто задаваемые вопросы

GRNY and MSI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSI has higher volatility (14.42%) compared to GRNY (5.02%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs MSI's -93.60%.

GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRNY и MSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор