Сравнение GRNY с CACI
GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while CACI (CACI International Inc) is a stock. Over the past year, GRNY returned 26.59% vs 16.54% for CACI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRNY и CACI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNY показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у CACI с доходностью -2.57%.
GRNY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CACI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам GRNY и CACI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 9.21% | 24.05% | -0.45% |
CACI CACI International Inc | -2.57% | 31.86% | -28.39% |
Correlation
The correlation between GRNY and CACI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNY vs. CACI — Ранг доходности на риск
GRNY
CACI
Сравнение GRNY c CACI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNY | CACI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.61 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 1.50 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNY | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.52 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.39 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок GRNY и CACI
Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки CACI в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и CACI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNY | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -62.89% | +38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -27.36% | +15.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -21.60% | +19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -19.09% | +15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 11.07% | -7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNY и CACI
Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) составляет 5.02%, в то время как у CACI International Inc (CACI) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNY | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 7.81% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 23.76% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 32.07% | -14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 26.93% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 28.07% | -4.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNY и CACI
Ни GRNY, ни CACI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRNY and CACI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CACI has higher volatility (7.81%) compared to GRNY (5.02%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs CACI's -62.89%.
GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNY и CACI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор