Сравнение GRMN с ISRG
GRMN (Garmin Ltd.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, GRMN returned 21.88%/yr vs 19.37%/yr for ISRG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRMN и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRMN показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 21.88% против 19.37% соответственно.
GRMN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 17.82%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 33.20%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 21.88%
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам GRMN и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 16.41% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between GRMN and ISRG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2000 г. | 0.35 |
The correlation between GRMN and ISRG shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRMN:
$45.53B
ISRG:
$150.62B
GRMN:
$8.97
ISRG:
$8.24
GRMN:
26.23
ISRG:
50.80
GRMN:
2.11
ISRG:
3.11
GRMN:
6.10
ISRG:
14.30
GRMN:
4.91
ISRG:
8.56
GRMN:
$7.46B
ISRG:
$10.58B
GRMN:
$4.41B
ISRG:
$7.02B
GRMN:
$2.26B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRMN vs. ISRG — Ранг доходности на риск
GRMN
ISRG
Сравнение GRMN c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRMN | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.87 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.78 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -1.60 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRMN | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.81 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.25 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.60 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GRMN и ISRG
Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRMN | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -82.26% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -32.14% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -34.10% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.63% | -49.90% | -4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | -49.90% | -4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -31.43% | +19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.53% | -21.28% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.71% | 16.18% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRMN и ISRG
Текущая волатильность для Garmin Ltd. (GRMN) составляет 7.87%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что GRMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRMN | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 11.58% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 20.48% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.12% | 31.02% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.38% | 33.17% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 32.39% | -4.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRMN и ISRG
Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 1.53% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRMN и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRMN и ISRG
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
GRMN and ISRG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.58%) compared to GRMN (7.87%). In terms of maximum drawdown, GRMN dropped -87.71% vs ISRG's -82.26%.
GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRMN и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор