PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с ITA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GREK returned 14.76%/yr vs 14.86%/yr for ITA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GREK charges 0.58%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности GREK и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 5.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GREK имеют среднегодовую доходность 14.76%, а акции ITA немного впереди с 14.86%.

GREK

1 день
1.58%
1 месяц
1.44%
С начала года
10.53%
6 месяцев
11.07%
1 год
36.15%
3 года*
31.41%
5 лет*
23.55%
10 лет*
14.76%

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.92%
6 месяцев
11.28%
1 год
25.56%
3 года*
26.35%
5 лет*
16.26%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREK
Global X MSCI Greece ETF		10.53%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		5.92%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between GREK and ITA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2011 г.

0.38

The correlation between GREK and ITA shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GREK и ITA

Секторы
GREK
ITA

Финансовые услуги

47.1%

-

Промышленность

13.5%
99.8%

Коммунальные услуги

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Энергетика

8.4%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Недвижимость

1.0%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

0.1%

Финансовые услуги

GREK
47.1%
ITA

-

Промышленность

GREK
13.5%
ITA
99.8%

Коммунальные услуги

GREK
11.6%
ITA

-

Потребительский циклический сектор

GREK
9.6%
ITA

-

Энергетика

GREK
8.4%
ITA

-

Коммуникационные услуги

GREK
4.6%
ITA

-

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
ITA

-

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
ITA

-

Недвижимость

GREK
1.0%
ITA

-

Здравоохранение

GREK

-

ITA

-

Технологии

GREK

-

ITA
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

GREK vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GREKITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.22

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.81

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.62

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

4.35

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GREK vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GREKITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.22

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.81

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.51

-0.35

Просадки

Сравнение просадок GREK и ITA

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-59.72%

-19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-15.82%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-15.82%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-18.72%

-11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

-51.00%

-6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-9.25%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.30%

-9.46%

-35.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

5.89%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и ITA

Global X MSCI Greece ETF (GREK) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что GREK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

7.09%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

17.68%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

21.12%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

20.07%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.84%

23.17%

+6.67%

Сравнение комиссий GREK и ITA

GREK берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и ITA

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности ITA в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.13%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.47%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

GREK and ITA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (8.07%) compared to ITA (7.09%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs ITA's -59.72%.

On 10-year performance, ITA leads with 14.86% vs 14.76% for GREK. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 14.86% return vs 14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

GREK has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.47% for ITA.

GREK is categorized as Emerging Markets Equities, while ITA is Aerospace & Defense. GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.38% for ITA.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор