PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с GLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, GREK returned 14.76%/yr vs 12.56%/yr for GLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GREK charges 0.58%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности GREK и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции GREK превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 14.76% против 12.56% соответственно.

GREK

1 день
1.58%
1 месяц
1.44%
С начала года
10.53%
6 месяцев
11.07%
1 год
36.15%
3 года*
31.41%
5 лет*
23.55%
10 лет*
14.76%

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREK
Global X MSCI Greece ETF		10.53%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between GREK and GLD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2011 г.

0.11

The correlation between GREK and GLD shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GREK и GLD

Секторы
GREK
GLD

Финансовые услуги

47.1%

-

Промышленность

13.5%

-

Коммунальные услуги

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Энергетика

8.4%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%
100.0%

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Недвижимость

1.0%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

GREK
47.1%
GLD

-

Промышленность

GREK
13.5%
GLD

-

Коммунальные услуги

GREK
11.6%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

GREK
9.6%
GLD

-

Энергетика

GREK
8.4%
GLD

-

Коммуникационные услуги

GREK
4.6%
GLD

-

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
GLD
100.0%

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
GLD

-

Недвижимость

GREK
1.0%
GLD

-

Здравоохранение

GREK

-

GLD

-

Технологии

GREK

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

GREK vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GREKGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.13

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.51

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.51

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

3.78

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GREK vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GREKGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.13

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.98

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.59

-0.44

Просадки

Сравнение просадок GREK и GLD

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-45.56%

-33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-20.10%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-20.10%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-21.03%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

-22.00%

-35.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-19.89%

+14.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.30%

-16.16%

-29.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

8.01%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и GLD

Global X MSCI Greece ETF (GREK) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что GREK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

5.68%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

23.47%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

26.87%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

18.07%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.84%

15.99%

+13.85%

Сравнение комиссий GREK и GLD

GREK берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и GLD

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.13%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

GREK and GLD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (8.07%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GREK leads with 14.76% vs 12.56% for GLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GREK has performed better with a 14.76% return vs 12.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

GREK has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.00% for GLD.

GREK is categorized as Emerging Markets Equities, while GLD is Gold. GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.40% for GLD.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор