PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRBK с TGLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRBK с TGLS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRBK (Green Brick Partners, Inc.) and TGLS (Tecnoglass Inc.) are both stocks. GRBK operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while TGLS operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, GRBK returned 25.01%/yr vs 17.38%/yr for TGLS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRBK и TGLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRBK показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у TGLS с доходностью -15.56%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции TGLS по среднегодовой доходности: 25.01% против 17.38% соответственно.

GRBK

1 день
-1.26%
1 месяц
2.80%
С начала года
8.43%
6 месяцев
5.38%
1 год
15.45%
3 года*
6.85%
5 лет*
23.47%
10 лет*
25.01%

TGLS

1 день
-0.02%
1 месяц
6.41%
С начала года
-15.56%
6 месяцев
-16.64%
1 год
-51.61%
3 года*
0.23%
5 лет*
16.86%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRBK и TGLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		8.43%10.92%8.76%114.36%-20.11%32.10%100.00%58.56%-35.93%12.44%
TGLS
Tecnoglass Inc.		-15.56%-35.98%74.88%49.86%18.91%281.83%-14.53%10.03%15.12%-36.04%

Correlation

The correlation between GRBK and TGLS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2012 г.

0.24

Over the past year, GRBK and TGLS have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRBK:

$2.96B

TGLS:

$1.89B

EPS

GRBK:

$6.86

TGLS:

$3.24

Коэффициент P/E

GRBK:

9.91

TGLS:

13.08

Коэффициент PEG

GRBK:

0.47

TGLS:

0.39

Коэффициент P/S

GRBK:

1.44

TGLS:

1.93

Коэффициент P/B

GRBK:

1.58

TGLS:

2.57

Общая выручка (12 мес.)

GRBK:

$2.06B

TGLS:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRBK:

$615.58M

TGLS:

$419.72M

EBITDA (12 мес.)

GRBK:

$397.80M

TGLS:

$251.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Brick Partners, Inc.

Tecnoglass Inc.

Часто сравнивают с GRBK:
GRBK с PHMGRBK с TGTXGRBK с TOLGRBK с BLDRGRBK с SKYGRBK с FASTGRBK с DHI
Часто сравнивают с TGLS:
TGLS с STLATGLS с GFFTGLS с MGMTGLS с IBPTGLS с PRFTGLS с MSFTTGLS с UNH

Доходность на риск

GRBK vs. TGLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRBK
Ранг доходности на риск GRBK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRBK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TGLS
Ранг доходности на риск TGLS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRBK c TGLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRBKTGLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-1.32

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-2.14

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.76

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.92

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

-1.36

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRBK vs. TGLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRBK на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа TGLS равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRBK и TGLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRBKTGLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-1.32

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.31

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.32

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.27

-0.34

Просадки

Сравнение просадок GRBK и TGLS

Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и TGLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRBKTGLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.29%

-81.32%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.99%

-56.42%

+32.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.15%

-56.55%

+20.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.12%

-56.55%

+11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.29%

-77.98%

+23.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.02%

-51.61%

-18.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.60%

-22.93%

-64.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.63%

38.03%

-25.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GRBK и TGLS

Текущая волатильность для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) составляет 7.04%, в то время как у Tecnoglass Inc. (TGLS) волатильность равна 14.40%. Это указывает на то, что GRBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRBKTGLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

14.40%

-7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.54%

29.72%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.10%

39.17%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.81%

53.88%

-11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.64%

54.26%

-10.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRBK и TGLS

GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGLS
Tecnoglass Inc.		1.42%1.19%0.61%0.79%0.91%0.56%1.59%6.79%5.20%7.21%2.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRBK и TGLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Tecnoglass Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
455.99M
249.01M
(GRBK) Общая выручка
(TGLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRBK и TGLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Green Brick Partners, Inc. и Tecnoglass Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
28.9%
38.5%
Активы портфеля
GRBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

TGLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

GRBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

TGLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

GRBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.95M при выручке в 455.99M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

TGLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

GRBK and TGLS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGLS has higher volatility (14.40%) compared to GRBK (7.04%). In terms of maximum drawdown, GRBK dropped -99.29% vs TGLS's -81.32%.

GRBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRBK и TGLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор