Сравнение GRBK с FCNCA
GRBK (Green Brick Partners, Inc.) and FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) are both stocks. GRBK operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while FCNCA operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, GRBK returned 25.01%/yr vs 23.90%/yr for FCNCA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRBK и FCNCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRBK показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у FCNCA с доходностью -3.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRBK имеют среднегодовую доходность 25.01%, а акции FCNCA немного отстают с 23.90%.
GRBK
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 25.01%
FCNCA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- 23.90%
Сравнение доходности по годам GRBK и FCNCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 8.43% | 10.92% | 8.76% | 114.36% | -20.11% | 32.10% | 100.00% | 58.56% | -35.93% | 12.44% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | -3.15% | 1.99% | 49.46% | 87.73% | -8.35% | 44.83% | 8.35% | 41.64% | -6.12% | 13.92% |
Correlation
The correlation between GRBK and FCNCA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between GRBK and FCNCA shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRBK:
$2.96B
FCNCA:
$24.74B
GRBK:
$6.86
FCNCA:
$179.22
GRBK:
9.91
FCNCA:
11.57
GRBK:
0.47
FCNCA:
0.05
GRBK:
1.44
FCNCA:
1.81
GRBK:
1.58
FCNCA:
1.22
GRBK:
$2.06B
FCNCA:
$14.45B
GRBK:
$615.58M
FCNCA:
$9.08B
GRBK:
$397.80M
FCNCA:
$3.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRBK vs. FCNCA — Ранг доходности на риск
GRBK
FCNCA
Сравнение GRBK c FCNCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRBK | FCNCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 1.10 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRBK | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.43 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок GRBK и FCNCA
Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки FCNCA в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и FCNCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRBK | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -63.51% | -35.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -24.00% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -33.51% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.12% | -43.63% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -47.48% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.02% | -11.23% | -58.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.60% | -13.96% | -73.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 11.14% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRBK и FCNCA
Текущая волатильность для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) составляет 7.04%, в то время как у First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что GRBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRBK | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 7.59% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.54% | 20.44% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.10% | 27.75% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.81% | 41.74% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.64% | 38.11% | +5.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRBK и FCNCA
GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.40% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRBK и FCNCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и First Citizens BancShares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRBK и FCNCA
GRBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
FCNCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
GRBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
FCNCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
GRBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.95M при выручке в 455.99M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
FCNCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
GRBK and FCNCA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCNCA has higher volatility (7.59%) compared to GRBK (7.04%). In terms of maximum drawdown, GRBK dropped -99.29% vs FCNCA's -63.51%.
GRBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRBK и FCNCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор