Сравнение GRBK с CLMB
GRBK (Green Brick Partners, Inc.) and CLMB (Climb Global Solutions) are both stocks. GRBK operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology). Over the past 10 years, GRBK returned 25.01%/yr vs 20.89%/yr for CLMB. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRBK и CLMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRBK показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у CLMB с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции CLMB по среднегодовой доходности: 25.01% против 20.89% соответственно.
GRBK
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 25.01%
CLMB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 20.89%
Сравнение доходности по годам GRBK и CLMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 8.43% | 10.92% | 8.76% | 114.36% | -20.11% | 32.10% | 100.00% | 58.56% | -35.93% | 12.44% |
CLMB Climb Global Solutions | -7.50% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
Correlation
The correlation between GRBK and CLMB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between GRBK and CLMB shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRBK:
$2.96B
CLMB:
$432.99M
GRBK:
$6.86
CLMB:
$1.16
GRBK:
9.91
CLMB:
20.57
GRBK:
0.47
CLMB:
0.87
GRBK:
1.44
CLMB:
0.62
GRBK:
1.58
CLMB:
3.66
GRBK:
$2.06B
CLMB:
$696.85M
GRBK:
$615.58M
CLMB:
$108.37M
GRBK:
$397.80M
CLMB:
$35.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRBK vs. CLMB — Ранг доходности на риск
GRBK
CLMB
Сравнение GRBK c CLMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Climb Global Solutions (CLMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRBK | CLMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.18 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -0.37 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRBK | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.18 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.22 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок GRBK и CLMB
Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки CLMB в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и CLMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRBK | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -89.12% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -53.40% | +29.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -53.40% | +17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.12% | -53.40% | +8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -53.40% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.02% | -33.59% | -36.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.60% | -32.23% | -55.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 25.81% | -13.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRBK и CLMB
Текущая волатильность для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) составляет 7.04%, в то время как у Climb Global Solutions (CLMB) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что GRBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRBK | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 10.32% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.54% | 40.72% | -17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.10% | 52.14% | -17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.81% | 45.76% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.64% | 40.89% | +2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRBK и CLMB
GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.36% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRBK и CLMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Climb Global Solutions. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRBK и CLMB
GRBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
GRBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
GRBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.95M при выручке в 455.99M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
GRBK and CLMB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLMB has higher volatility (10.32%) compared to GRBK (7.04%). In terms of maximum drawdown, GRBK dropped -99.29% vs CLMB's -89.12%.
GRBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRBK и CLMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор