Сравнение GRAB с WVE
GRAB (Grab Holdings Limited) and WVE (Wave Life Sciences Ltd.) are both stocks. GRAB operates in Asset Management (Financial Services), while WVE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, GRAB returned -21.98%/yr vs -4.83%/yr for WVE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRAB и WVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAB показывает доходность -33.27%, что значительно выше, чем у WVE с доходностью -66.47%.
GRAB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -35.47%
- 1 год
- -35.59%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- -21.98%
- 10 лет*
- —
WVE
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -20.61%
- С начала года
- -66.47%
- 6 месяцев
- -69.22%
- 1 год
- -21.05%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- -4.83%
- 10 лет*
- -9.83%
Сравнение доходности по годам GRAB и WVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | -33.27% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -44.56% | 8.16% |
WVE Wave Life Sciences Ltd. | -66.47% | 37.43% | 144.95% | -27.86% | 122.93% | -60.10% | -10.77% |
Correlation
The correlation between GRAB and WVE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
GRAB:
$14.79B
WVE:
$1.14B
GRAB:
$0.09
WVE:
-$1.03
GRAB:
4.05
WVE:
14.13
GRAB:
2.27
WVE:
2.23
GRAB:
$3.55B
WVE:
$71.80M
GRAB:
$1.55B
WVE:
$29.09M
GRAB:
$481.00M
WVE:
-$184.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRAB vs. WVE — Ранг доходности на риск
GRAB
WVE
Сравнение GRAB c WVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grab Holdings Limited (GRAB) и Wave Life Sciences Ltd. (WVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRAB | WVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.17 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.29 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.55 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRAB | WVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.13 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.04 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.09 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок GRAB и WVE
Максимальная просадка GRAB за все время составила -86.46%, что меньше максимальной просадки WVE в -97.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAB и WVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAB | WVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.46% | -97.77% | +11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.37% | -73.30% | +24.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.37% | -73.30% | +24.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.46% | -83.53% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -89.67% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.35% | -64.78% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 38.35% | -11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAB и WVE
Текущая волатильность для Grab Holdings Limited (GRAB) составляет 8.61%, в то время как у Wave Life Sciences Ltd. (WVE) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что GRAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAB | WVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 16.60% | -7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 123.11% | -98.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.39% | 169.12% | -130.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.86% | 114.62% | -54.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.53% | 99.03% | -38.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAB и WVE
Ни GRAB, ни WVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRAB и WVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grab Holdings Limited и Wave Life Sciences Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRAB и WVE
GRAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 414.00M при выручке в 955.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
WVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GRAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 955.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
WVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила об операционной прибыли в -31.30M при выручке в 38.25M, что соответствует операционной рентабельности -81.8%.
GRAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 955.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
WVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о чистой прибыли в -26.09M при выручке в 38.25M, что соответствует чистой рентабельности -68.2%.
Часто задаваемые вопросы
GRAB and WVE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WVE has higher volatility (16.60%) compared to GRAB (8.61%). In terms of maximum drawdown, GRAB dropped -86.46% vs WVE's -97.77%.
WVE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRAB и WVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор