PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRAB с SE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRAB с SE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRAB (Grab Holdings Limited) and SE (Sea Limited) are both stocks. GRAB operates in Asset Management (Financial Services), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, GRAB returned -21.98%/yr vs -20.32%/yr for SE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRAB и SE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grab Holdings Limited (GRAB) и Sea Limited (SE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRAB показывает доходность -33.27%, а SE немного ниже – -33.77%.

GRAB

1 день
-0.30%
1 месяц
-10.48%
С начала года
-33.27%
6 месяцев
-35.47%
1 год
-35.59%
3 года*
-1.08%
5 лет*
-21.98%
10 лет*
—

SE

1 день
-2.39%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-33.77%
6 месяцев
-34.14%
1 год
-48.98%
3 года*
10.06%
5 лет*
-20.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRAB и SE

2026 (YTD)202520242023202220212020
GRAB
Grab Holdings Limited		-33.27%5.72%40.06%4.66%-54.84%-44.56%8.16%
SE
Sea Limited		-33.77%20.24%161.98%-22.16%-76.74%12.39%10.36%

Correlation

The correlation between GRAB and SE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.45

The correlation between GRAB and SE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRAB:

$14.79B

SE:

$53.75B

EPS

GRAB:

$0.09

SE:

$2.57

Коэффициент P/E

GRAB:

37.99

SE:

32.82

Коэффициент P/S

GRAB:

4.05

SE:

2.10

Коэффициент P/B

GRAB:

2.27

SE:

4.18

Общая выручка (12 мес.)

GRAB:

$3.55B

SE:

$25.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRAB:

$1.55B

SE:

$11.15B

EBITDA (12 мес.)

GRAB:

$481.00M

SE:

$2.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grab Holdings Limited

Sea Limited

Часто сравнивают с GRAB:
GRAB с UBERGRAB с LYFTGRAB с LUNRGRAB с VOOGRAB с GRRRGRAB с AMZNGRAB с MVST
Часто сравнивают с SE:
SE с SHOPSE с SOXLSE с QQQSE с NTESSE с ETSYSE с FVRRSE с SPY

Доходность на риск

GRAB vs. SE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRAB
Ранг доходности на риск GRAB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRAB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRAB: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRAB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRAB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRAB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SE
Ранг доходности на риск SE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRAB c SE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grab Holdings Limited (GRAB) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRABSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.97

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
-1.51

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.82

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.82

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-1.37

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRAB vs. SE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRAB на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SE равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRAB и SE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRABSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.97

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.34

-0.68

Просадки

Сравнение просадок GRAB и SE

Максимальная просадка GRAB за все время составила -86.46%, примерно равная максимальной просадке SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAB и SE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRABSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.46%

-90.51%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.37%

-60.22%

+11.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.37%

-60.22%

+11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.46%

-90.51%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.48%

-76.98%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.35%

-44.06%

-23.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

35.90%

-9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GRAB и SE

Текущая волатильность для Grab Holdings Limited (GRAB) составляет 8.61%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 19.06%. Это указывает на то, что GRAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRABSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

19.06%

-10.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

37.96%

-13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.39%

50.73%

-12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.86%

64.12%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.53%

62.63%

-2.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRAB и SE

Ни GRAB, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRAB и SE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grab Holdings Limited и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
955.00M
7.10B
(GRAB) Общая выручка
(SE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRAB и SE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grab Holdings Limited и Sea Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
43.4%
44.3%
Активы портфеля
GRAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 414.00M при выручке в 955.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.

SE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

GRAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 955.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

SE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

GRAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 955.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

SE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

GRAB and SE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SE has higher volatility (19.06%) compared to GRAB (8.61%). In terms of maximum drawdown, GRAB dropped -86.46% vs SE's -90.51%.

GRAB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRAB и SE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор