PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPTY с QDTE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 48.97% vs 34.41% for QDTE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GPTY charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности GPTY и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность 30.08%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью 12.44%.

GPTY

1 день
2.65%
1 месяц
6.46%
С начала года
30.08%
6 месяцев
26.46%
1 год
48.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
1.85%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.44%
6 месяцев
11.71%
1 год
34.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPTY и QDTE

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		30.08%17.15%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.44%13.65%

Correlation

The correlation between GPTY and QDTE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.86

The correlation between GPTY and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPTY и QDTE

Секторы
GPTY
QDTE

Технологии

77.9%

-

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Финансовые услуги

4.1%
5.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GPTY
77.9%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

GPTY
10.4%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

GPTY
7.6%
QDTE

-

Финансовые услуги

GPTY
4.1%
QDTE
5.4%

Сырьевые материалы

GPTY

-

QDTE

-

Потребительский защитный сектор

GPTY

-

QDTE

-

Энергетика

GPTY

-

QDTE

-

Здравоохранение

GPTY

-

QDTE

-

Промышленность

GPTY

-

QDTE

-

Недвижимость

GPTY

-

QDTE

-

Коммунальные услуги

GPTY

-

QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с XDTEGPTY с AIQ
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

GPTY vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTYQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.20

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.77

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.39

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

13.52

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTY vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTYQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.20

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.17

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GPTY и QDTE

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPTYQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-22.86%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-10.20%

-9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-3.70%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-3.14%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

2.55%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и QDTE

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPTYQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

6.57%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.62%

12.26%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

15.71%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.38%

18.72%

+10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.38%

18.72%

+10.66%

Сравнение комиссий GPTY и QDTE

GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и QDTE

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.49%, что меньше доходности QDTE в 44.14%

ПозицияTTM20252024
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		33.49%34.23%0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.14%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

GPTY and QDTE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPTY has higher volatility (10.28%) compared to QDTE (6.57%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, GPTY leads with 48.97% vs 34.41% for QDTE. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 48.97% return vs 34.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.

QDTE has the higher dividend yield at 44.14%, compared with 33.49% for GPTY.

They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPTY и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор