Сравнение GPTY с NVDW
GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 48.97% vs 51.10% for NVDW. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GPTY и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность 30.08%, что значительно выше, чем у NVDW с доходностью 12.02%.
GPTY
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 6.46%
- С начала года
- 30.08%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 48.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 51.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTY и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 30.08% | 17.25% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 12.02% | 40.00% |
Correlation
The correlation between GPTY and NVDW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between GPTY and NVDW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTY vs. NVDW — Ранг доходности на риск
GPTY
NVDW
Сравнение GPTY c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.01 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 4.84 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.23 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и NVDW
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTY | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -25.54% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -25.54% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -13.69% | +7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -8.24% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 10.59% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и NVDW
Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 10.28%, в то время как у Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTY | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 15.23% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.62% | 31.58% | -11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 41.74% | -17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 41.59% | -12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 41.59% | -12.21% |
Сравнение комиссий GPTY и NVDW
И GPTY, и NVDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и NVDW
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.49%, что меньше доходности NVDW в 61.31%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 33.49% | 34.23% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 61.31% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
GPTY and NVDW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDW has higher volatility (15.23%) compared to GPTY (10.28%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs NVDW's -25.54%.
On 1-year performance, NVDW leads with 51.10% vs 48.97% for GPTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 10.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 51.10% return vs 48.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPTY and NVDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDW has the higher dividend yield at 61.31%, compared with 33.49% for GPTY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPTY и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор