Сравнение GPN с WSM
GPN (Global Payments Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GPN returned -0.93%/yr vs 25.88%/yr for WSM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -16.39%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 14.19%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: -0.93% против 25.88% соответственно.
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
WSM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 50.28%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 25.88%
Сравнение доходности по годам GPN и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 14.19% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between GPN and WSM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2001 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
GPN:
-$3.90
WSM:
$8.93
GPN:
1.32
WSM:
3.13
GPN:
$8.83B
WSM:
$7.88B
GPN:
$4.25B
WSM:
$3.63B
GPN:
$2.27B
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. WSM — Ранг доходности на риск
GPN
WSM
Сравнение GPN c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPN | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.30 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 2.96 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPN | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.90 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.49 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.59 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GPN и WSM
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -89.01% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -23.27% | -6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.78% | -36.79% | -16.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.40% | -51.92% | -14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -59.71% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.20% | -7.87% | -61.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -25.04% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 10.24% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и WSM
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 10.77% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 24.49% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.34% | 33.72% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 44.64% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 44.20% | -9.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и WSM
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности WSM в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и WSM
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
GPN and WSM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (11.67%) compared to WSM (10.77%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.06% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор