Сравнение GPN с STZ
GPN (Global Payments Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GPN returned -0.93%/yr vs 0.71%/yr for STZ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -16.39%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -0.93% против 0.71% соответственно.
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам GPN и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between GPN and STZ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2001 г. | 0.33 |
The correlation between GPN and STZ shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPN:
-$3.90
STZ:
$11.23
GPN:
1.32
STZ:
2.69
GPN:
$8.83B
STZ:
$9.14B
GPN:
$4.25B
STZ:
$4.71B
GPN:
$2.27B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. STZ — Ранг доходности на риск
GPN
STZ
Сравнение GPN c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPN | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.60 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.07 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPN | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.53 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | -0.34 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.03 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GPN и STZ
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.06%, примерно равная максимальной просадке STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -67.39% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -26.51% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.78% | -51.28% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.40% | -51.28% | -15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -53.53% | -16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.20% | -45.54% | -23.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -16.58% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 14.89% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и STZ
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 8.70% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 23.49% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.34% | 29.97% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 24.50% | +12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 26.94% | +7.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и STZ
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и STZ
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
GPN and STZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (11.67%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.06% vs STZ's -67.39%.
GPN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор