Сравнение GPN с PNR
GPN (Global Payments Inc.) and PNR (Pentair plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GPN in Specialty Business Services, PNR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, GPN returned -0.93%/yr vs 7.89%/yr for PNR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -16.39%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -29.78%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям PNR по среднегодовой доходности: -0.93% против 7.89% соответственно.
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам GPN и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between GPN and PNR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2001 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
GPN:
-$3.90
PNR:
$4.07
GPN:
1.32
PNR:
2.85
GPN:
$8.83B
PNR:
$4.20B
GPN:
$4.25B
PNR:
$1.72B
GPN:
$2.27B
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. PNR — Ранг доходности на риск
GPN
PNR
Сравнение GPN c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPN | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.72 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.80 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPN | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.97 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.08 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.27 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.30 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GPN и PNR
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -77.65% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -36.62% | +6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.78% | -36.62% | -17.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.40% | -50.47% | -15.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -52.34% | -17.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.20% | -34.91% | -34.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -19.44% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 14.55% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и PNR
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 7.26% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 23.40% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.34% | 27.27% | +12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 28.84% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 29.30% | +5.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и PNR
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности PNR в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и PNR
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
GPN and PNR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (11.67%) compared to PNR (7.26%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.06% vs PNR's -77.65%.
GPN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор