Сравнение GPN с PEP
GPN (Global Payments Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GPN returned -0.93%/yr vs 6.34%/yr for PEP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -16.39%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -0.93% против 6.34% соответственно.
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам GPN и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between GPN and PEP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2001 г. | 0.28 |
The correlation between GPN and PEP shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPN:
-$3.90
PEP:
$6.37
GPN:
1.32
PEP:
2.02
GPN:
$8.83B
PEP:
$95.45B
GPN:
$4.25B
PEP:
$51.60B
GPN:
$2.27B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. PEP — Ранг доходности на риск
GPN
PEP
Сравнение GPN c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPN | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.77 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 2.04 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPN | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.58 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.13 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.32 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GPN и PEP
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -73.92% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -16.25% | -13.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.78% | -29.17% | -24.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.40% | -30.32% | -36.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -30.32% | -39.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.20% | -19.80% | -49.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -13.65% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 6.12% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и PEP
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 6.35% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 14.92% | +15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.34% | 21.77% | +17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 18.38% | +18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 19.67% | +14.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и PEP
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и PEP
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
GPN and PEP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (11.67%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.06% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор