Сравнение GPN с PCAR
GPN (Global Payments Inc.) and PCAR (PACCAR Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GPN in Specialty Business Services, PCAR in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, GPN returned -0.93%/yr vs 16.63%/yr for PCAR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и PCAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -16.39%, что значительно ниже, чем у PCAR с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям PCAR по среднегодовой доходности: -0.93% против 16.63% соответственно.
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
PCAR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение доходности по годам GPN и PCAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
PCAR PACCAR Inc | 8.77% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
Correlation
The correlation between GPN and PCAR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2001 г. | 0.42 |
The correlation between GPN and PCAR shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPN:
-$3.90
PCAR:
$4.70
GPN:
1.32
PCAR:
2.29
GPN:
$8.83B
PCAR:
$27.24B
GPN:
$4.25B
PCAR:
$4.12B
GPN:
$2.27B
PCAR:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. PCAR — Ранг доходности на риск
GPN
PCAR
Сравнение GPN c PCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPN | PCAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.96 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 5.00 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPN | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.14 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.71 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.64 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GPN и PCAR
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и PCAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -66.16% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -15.29% | -14.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.78% | -27.75% | -26.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.40% | -27.75% | -38.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -37.84% | -32.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.20% | -8.24% | -60.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -14.42% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 5.99% | +8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и PCAR
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 7.57% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 18.86% | +11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.34% | 26.41% | +12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 25.73% | +10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 26.22% | +8.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и PCAR
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности PCAR в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
PCAR PACCAR Inc | 2.31% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и PCAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и PCAR
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
GPN and PCAR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (11.67%) compared to PCAR (7.57%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.06% vs PCAR's -66.16%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и PCAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор