Сравнение GPN с NTR
GPN (Global Payments Inc.) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, GPN returned -18.86%/yr vs 4.29%/yr for NTR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и NTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -16.39%, что значительно ниже, чем у NTR с доходностью 9.80%.
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
NTR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPN и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 3.62% |
NTR Nutrien Ltd. | 9.80% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
Correlation
The correlation between GPN and NTR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.27 |
The correlation between GPN and NTR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPN:
-$3.90
NTR:
$4.93
GPN:
1.32
NTR:
1.17
GPN:
$8.83B
NTR:
$27.76B
GPN:
$4.25B
NTR:
$8.66B
GPN:
$2.27B
NTR:
$6.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. NTR — Ранг доходности на риск
GPN
NTR
Сравнение GPN c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPN | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.86 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 2.06 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPN | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.53 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.13 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.18 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок GPN и NTR
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и NTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -57.80% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -19.36% | -10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.78% | -32.82% | -20.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.40% | -57.80% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.20% | -31.68% | -37.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -26.17% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 8.08% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и NTR
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 6.83% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 25.59% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.34% | 31.67% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 34.18% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 33.97% | +0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и NTR
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности NTR в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.25% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и NTR
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
GPN and NTR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (11.67%) compared to NTR (6.83%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.06% vs NTR's -57.80%.
NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и NTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор