PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPN с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPN с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GPN (Global Payments Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, GPN returned -0.93%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPN и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Payments Inc. (GPN) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPN показывает доходность -16.39%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: -0.93% против 21.91% соответственно.

GPN

1 день
-2.74%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-16.39%
6 месяцев
-16.69%
1 год
-15.04%
3 года*
-12.74%
5 лет*
-18.86%
10 лет*
-0.93%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPN и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPN
Global Payments Inc.		-16.39%-30.11%-10.97%29.02%-25.91%-36.91%18.51%77.25%2.92%44.49%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between GPN and LNG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2001 г.

0.21

The correlation between GPN and LNG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GPN:

-$3.90

LNG:

$6.80

Коэффициент P/S

GPN:

1.32

LNG:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

GPN:

$8.83B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPN:

$4.25B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

GPN:

$2.27B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Payments Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с GPN:
GPN с FISGPN с PYPLGPN с FMCGPN с GXOGPN с SPYGPN с ^GSPCGPN с DE
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

GPN vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPN
Ранг доходности на риск GPN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPN c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPNLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
-0.06

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
0.11

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.01

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.07

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-0.15

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPN vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPNLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

-0.06

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.76

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.68

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.16

+0.21

Просадки

Сравнение просадок GPN и LNG

Максимальная просадка GPN за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPNLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-97.84%

+27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-24.09%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.78%

-24.87%

-28.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.40%

-24.87%

-41.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-57.53%

-12.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.20%

-20.12%

-49.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-43.16%

+24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.54%

11.67%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и LNG

Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPNLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

7.91%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.13%

21.87%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.34%

27.75%

+11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

30.28%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.51%

32.59%

+1.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и LNG

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности LNG в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPN
Global Payments Inc.		1.55%1.29%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPN и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
2.97B
5.87B
(GPN) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPN и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Payments Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
GPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

GPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

GPN and LNG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPN has higher volatility (11.67%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.06% vs LNG's -97.84%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPN и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор