PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPN с CRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPN с CRL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GPN (Global Payments Inc.) and CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while CRL operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, GPN returned -0.93%/yr vs 8.21%/yr for CRL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPN и CRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Payments Inc. (GPN) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPN показывает доходность -16.39%, что значительно ниже, чем у CRL с доходностью -6.54%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям CRL по среднегодовой доходности: -0.93% против 8.21% соответственно.

GPN

1 день
-2.74%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-16.39%
6 месяцев
-16.69%
1 год
-15.04%
3 года*
-12.74%
5 лет*
-18.86%
10 лет*
-0.93%

CRL

1 день
2.81%
1 месяц
4.97%
С начала года
-6.54%
6 месяцев
-0.36%
1 год
28.85%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-11.63%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPN и CRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPN
Global Payments Inc.		-16.39%-30.11%-10.97%29.02%-25.91%-36.91%18.51%77.25%2.92%44.49%
CRL
Charles River Laboratories International, Inc.		-6.54%8.06%-21.91%8.49%-42.17%50.80%63.56%34.97%3.41%43.65%

Correlation

The correlation between GPN and CRL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2001 г.

0.37

Фундаментальные показатели

EPS

GPN:

-$3.90

CRL:

-$3.75

Коэффициент P/S

GPN:

1.32

CRL:

2.28

Общая выручка (12 мес.)

GPN:

$8.83B

CRL:

$4.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPN:

$4.25B

CRL:

$1.00B

EBITDA (12 мес.)

GPN:

$2.27B

CRL:

$737.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Payments Inc.

Charles River Laboratories International, Inc.

Часто сравнивают с GPN:
GPN с FISGPN с PYPLGPN с FMCGPN с GXOGPN с SPYGPN с ^GSPCGPN с DE
Часто сравнивают с CRL:
CRL с DGXCRL с ILMNCRL с DHRCRL с XLVCRL с SPYCRL с QQQCRL с VOO

Доходность на риск

GPN vs. CRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPN
Ранг доходности на риск GPN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CRL
Ранг доходности на риск CRL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPN c CRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPNCRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.64

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
1.14

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.86

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

1.77

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPN vs. CRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа CRL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и CRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPNCRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.64

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

-0.27

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.22

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.24

+0.13

Просадки

Сравнение просадок GPN и CRL

Максимальная просадка GPN за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки CRL в -78.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и CRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPNCRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-78.23%

+8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-33.88%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.78%

-63.52%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.40%

-78.23%

+11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-78.23%

+8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.20%

-59.32%

-9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-25.73%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.54%

16.36%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и CRL

Текущая волатильность для Global Payments Inc. (GPN) составляет 11.67%, в то время как у Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что GPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPNCRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

16.68%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.13%

34.88%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.34%

45.06%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

42.76%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.51%

37.78%

-3.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и CRL

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как CRL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRL
Charles River Laboratories International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPN
Global Payments Inc.		1.55%1.29%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPN и CRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Charles River Laboratories International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.97B
995.83M
(GPN) Общая выручка
(CRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPN и CRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Payments Inc. и Charles River Laboratories International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
GPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 995.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

CRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.90M при выручке в 995.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

GPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.

CRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.84M при выручке в 995.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.

Часто задаваемые вопросы

GPN and CRL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRL has higher volatility (16.68%) compared to GPN (11.67%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.06% vs CRL's -78.23%.

CRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPN и CRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор