PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPN с COP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPN с COP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GPN (Global Payments Inc.) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, GPN returned -0.93%/yr vs 13.80%/yr for COP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPN и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Payments Inc. (GPN) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPN показывает доходность -16.39%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 28.95%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям COP по среднегодовой доходности: -0.93% против 13.80% соответственно.

GPN

1 день
-2.74%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-16.39%
6 месяцев
-16.69%
1 год
-15.04%
3 года*
-12.74%
5 лет*
-18.86%
10 лет*
-0.93%

COP

1 день
1.49%
1 месяц
5.18%
С начала года
28.95%
6 месяцев
29.96%
1 год
40.83%
3 года*
8.10%
5 лет*
18.98%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPN и COP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPN
Global Payments Inc.		-16.39%-30.11%-10.97%29.02%-25.91%-36.91%18.51%77.25%2.92%44.49%
COP
ConocoPhillips Company		28.95%-2.34%-12.02%1.98%71.69%86.60%-36.04%6.63%15.63%11.95%

Correlation

The correlation between GPN and COP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2001 г.

0.29

The correlation between GPN and COP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GPN:

-$3.90

COP:

$5.90

Коэффициент P/S

GPN:

1.32

COP:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

GPN:

$8.83B

COP:

$58.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPN:

$4.25B

COP:

$17.02B

EBITDA (12 мес.)

GPN:

$2.27B

COP:

$22.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Payments Inc.

ConocoPhillips Company

Часто сравнивают с GPN:
GPN с FISGPN с PYPLGPN с FMCGPN с GXOGPN с SPYGPN с ^GSPCGPN с DE
Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с DVNCOP с VLO

Доходность на риск

GPN vs. COP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPN
Ранг доходности на риск GPN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг доходности на риск COP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPN c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPNCOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.41

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
1.96

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.75

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

6.17

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPN vs. COP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа COP равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPNCOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.41

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.58

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.37

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.23

+0.14

Просадки

Сравнение просадок GPN и COP

Максимальная просадка GPN за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и COP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPNCOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-84.55%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-14.90%

-14.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.78%

-36.19%

-17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.40%

-36.19%

-30.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-70.66%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.20%

-10.48%

-58.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-25.48%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.54%

6.63%

+7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и COP

Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPNCOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

7.55%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.13%

22.71%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.34%

29.22%

+10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

32.73%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.51%

37.65%

-3.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и COP

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности COP в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COP
ConocoPhillips Company		2.78%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%
GPN
Global Payments Inc.		1.55%1.29%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPN и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
2.97B
16.05B
(GPN) Общая выручка
(COP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPN и COP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Payments Inc. и ConocoPhillips Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
46.7%
Активы портфеля
GPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

GPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

GPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

GPN and COP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPN has higher volatility (11.67%) compared to COP (7.55%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.06% vs COP's -84.55%.

COP currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPN и COP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор