Сравнение GPN с ALLE
GPN (Global Payments Inc.) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GPN in Specialty Business Services, ALLE in Security & Protection Services. Over the past 10 years, GPN returned -0.93%/yr vs 7.81%/yr for ALLE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -16.39%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -19.54%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям ALLE по среднегодовой доходности: -0.93% против 7.81% соответственно.
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам GPN и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between GPN and ALLE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
GPN:
-$3.90
ALLE:
$7.33
GPN:
1.32
ALLE:
2.65
GPN:
$8.83B
ALLE:
$4.16B
GPN:
$4.25B
ALLE:
$1.87B
GPN:
$2.27B
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. ALLE — Ранг доходности на риск
GPN
ALLE
Сравнение GPN c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPN | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.24 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.55 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPN | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.29 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | -0.01 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.29 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GPN и ALLE
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -43.25% | -26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -29.84% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.78% | -29.84% | -23.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.40% | -38.87% | -27.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -43.25% | -26.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.20% | -28.73% | -40.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -10.95% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 12.76% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и ALLE
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Allegion plc (ALLE) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 6.79% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 19.67% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.34% | 24.81% | +14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 26.03% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 26.79% | +7.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и ALLE
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности ALLE в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и ALLE
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
GPN and ALLE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (11.67%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.06% vs ALLE's -43.25%.
ALLE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор