PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с VPU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. GPIX is actively managed, while VPU is passively managed. Over the past year, GPIX returned 22.98% vs 10.68% for VPU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 2.68%.

GPIX

1 день
0.29%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.56%
1 год
22.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VPU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.11%
1 год
10.68%
3 года*
12.74%
5 лет*
8.91%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и VPU

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.17%16.25%21.77%13.45%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.68%16.46%23.04%7.18%

Correlation

The correlation between GPIX and VPU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.28

Сравнение распределения секторов GPIX и VPU

Секторы
GPIX
VPU

Технологии

35.5%

-

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.4%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.5%

Коммунальные услуги

2.4%
99.3%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

GPIX
35.5%
VPU

-

Финансовые услуги

GPIX
11.6%
VPU

-

Коммуникационные услуги

GPIX
11.5%
VPU

-

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
VPU

-

Здравоохранение

GPIX
8.4%
VPU

-

Промышленность

GPIX
8.4%
VPU
0.2%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.9%
VPU

-

Энергетика

GPIX
3.5%
VPU
0.5%

Коммунальные услуги

GPIX
2.4%
VPU
99.3%

Недвижимость

GPIX
2.0%
VPU

-

Сырьевые материалы

GPIX
1.8%
VPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

GPIX vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.75

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.09

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.14

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.20

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

2.66

+12.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.75

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.53

+1.18

Просадки

Сравнение просадок GPIX и VPU

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-46.31%

+28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-8.90%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-7.71%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-7.78%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

4.02%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и VPU

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.56%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

11.53%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

14.38%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

17.07%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

19.14%

-5.30%

Сравнение комиссий GPIX и VPU

GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и VPU

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности VPU в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.13%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.70%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and VPU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.56%) compared to GPIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs VPU's -46.31%.

On 1-year performance, GPIX leads with 22.98% vs 10.68% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 22.98% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 2.70% for VPU.

GPIX is categorized as Derivative Income, while VPU is Utilities Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.09% for VPU.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор