Сравнение GPIX с USD=X
GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past year, GPIX returned 22.98% vs 0.00% for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности GPIX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GPIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам GPIX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.17% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
GPIX
USD=X
Сравнение GPIX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и USD=X
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | 0.00% | -17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | 0.00% | -7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | 0.00% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | 0.00% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.00% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и USD=X
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 0.00% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 0.00% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 0.00% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 0.00% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 0.00% | +13.84% |
Часто задаваемые вопросы
GPIX has higher volatility (3.07%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для GPIX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор