Сравнение GPIX с SELD.DE
GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while SELD.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Select Dividend 30. GPIX is actively managed, while SELD.DE is passively managed. Over the past year, GPIX returned 22.98% vs 34.50% for SELD.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.
Доходность
Сравнение доходности GPIX и SELD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GPIX торгуется в USD, в то время как SELD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SELD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 12.75%.
GPIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SELD.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам GPIX и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.17% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 12.75% | 63.09% | -0.28% | 12.31% |
Correlation
The correlation between GPIX and SELD.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.34 |
The correlation between GPIX and SELD.DE shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIX vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
GPIX
SELD.DE
Сравнение GPIX c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIX | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 4.01 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 13.16 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIX | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.45 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.11 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и SELD.DE
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -72.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и SELD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIX | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -72.17% | +54.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -8.59% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -2.08% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -31.03% | +29.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.62% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и SELD.DE
Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 3.07%, в то время как у Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIX | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.48% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 11.31% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 14.03% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 18.22% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 19.63% | -5.79% |
Сравнение комиссий GPIX и SELD.DE
GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и SELD.DE
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности SELD.DE в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.13% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
GPIX and SELD.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.
GPIX is categorized as Derivative Income, while SELD.DE is Europe Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Amundi. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.30% for SELD.DE.
Подберите оптимальное распределение для GPIX и SELD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор