PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с MLPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с MLPD.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. GPIX is actively managed, while MLPD.L is passively managed. Over the past year, GPIX returned 22.98% vs 15.61% for MLPD.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for MLPD.L.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и MLPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у MLPD.L с доходностью 18.82%.

GPIX

1 день
0.29%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.56%
1 год
22.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPD.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.82%
6 месяцев
14.62%
1 год
15.61%
3 года*
18.84%
5 лет*
16.46%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и MLPD.L

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.17%16.25%21.77%13.45%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.82%2.34%22.53%3.81%

Correlation

The correlation between GPIX and MLPD.L is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.11

The correlation between GPIX and MLPD.L shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GPIX и MLPD.L

Секторы
GPIX
MLPD.L

Технологии

35.5%

-

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.4%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
96.7%

Коммунальные услуги

2.4%
3.2%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

GPIX
35.5%
MLPD.L

-

Финансовые услуги

GPIX
11.6%
MLPD.L

-

Коммуникационные услуги

GPIX
11.5%
MLPD.L

-

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
MLPD.L

-

Здравоохранение

GPIX
8.4%
MLPD.L

-

Промышленность

GPIX
8.4%
MLPD.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.9%
MLPD.L

-

Энергетика

GPIX
3.5%
MLPD.L
96.7%

Коммунальные услуги

GPIX
2.4%
MLPD.L
3.2%

Недвижимость

GPIX
2.0%
MLPD.L

-

Сырьевые материалы

GPIX
1.8%
MLPD.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN

Доходность на риск

GPIX vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXMLPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.09

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.55

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.83

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

4.68

+10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. MLPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа MLPD.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и MLPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXMLPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.09

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.13

+1.59

Просадки

Сравнение просадок GPIX и MLPD.L

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и MLPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXMLPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-82.22%

+64.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-8.48%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-3.16%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-28.08%

+26.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

3.33%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и MLPD.L

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 3.07%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXMLPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.46%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

10.93%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

14.24%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

20.36%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

28.33%

-14.49%

Сравнение комиссий GPIX и MLPD.L

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MLPD.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и MLPD.L

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности MLPD.L в 7.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.13%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.56%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and MLPD.L have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

GPIX is categorized as Derivative Income, while MLPD.L is Energy Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.50% for MLPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и MLPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор