PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с DXSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с DXSA.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while DXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Quality Dividend 50. GPIX is actively managed, while DXSA.DE is passively managed. Over the past year, GPIX returned 22.98% vs 21.24% for DXSA.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for DXSA.DE.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и DXSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GPIX торгуется в USD, в то время как DXSA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXSA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPIX показывает доходность 8.17%, а DXSA.DE немного ниже – 8.00%.

GPIX

1 день
0.29%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.56%
1 год
22.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXSA.DE

1 день
0.34%
1 месяц
0.87%
С начала года
8.00%
6 месяцев
11.34%
1 год
21.24%
3 года*
22.69%
5 лет*
10.98%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и DXSA.DE

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.17%16.25%21.77%13.45%
DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D		8.00%50.60%4.05%14.11%

Correlation

The correlation between GPIX and DXSA.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.29

The correlation between GPIX and DXSA.DE shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с DXSA.DE:
DXSA.DE с FLXD.DEDXSA.DE с DGRODXSA.DE с IDVY.ASDXSA.DE с VDIV.DEDXSA.DE с QDVX.DEDXSA.DE с XY7D.DEDXSA.DE с LGGE.DE

Доходность на риск

GPIX vs. DXSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DXSA.DE
Ранг доходности на риск DXSA.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSA.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSA.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSA.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSA.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSA.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c DXSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXDXSA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.70

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.30

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.31

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

7.45

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. DXSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа DXSA.DE равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и DXSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXDXSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.70

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.11

+1.61

Просадки

Сравнение просадок GPIX и DXSA.DE

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки DXSA.DE в -73.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и DXSA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXDXSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-73.18%

+55.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-9.38%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.15%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-28.84%

+27.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.91%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и DXSA.DE

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 3.07%, в то время как у Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXDXSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.39%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

9.91%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

12.75%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

17.57%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

18.04%

-4.20%

Сравнение комиссий GPIX и DXSA.DE

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DXSA.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и DXSA.DE

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности DXSA.DE в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D		4.51%4.96%5.39%4.32%4.62%5.73%5.96%2.34%4.64%3.00%2.93%0.14%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.13%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and DXSA.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for DXSA.DE.

GPIX is categorized as Derivative Income, while DXSA.DE is Europe Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Xtrackers. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.30% for DXSA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и DXSA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор