PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с TBLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с TBLL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while TBLL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. GPIQ is actively managed, while TBLL is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 33.04% vs 3.91% for TBLL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for TBLL.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и TBLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у TBLL с доходностью 1.48%.

GPIQ

1 день
1.46%
1 месяц
0.97%
С начала года
14.88%
6 месяцев
14.06%
1 год
33.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBLL

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.91%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и TBLL

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.88%19.77%23.22%15.38%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		1.48%4.21%5.11%1.04%

Correlation

The correlation between GPIQ and TBLL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов GPIQ и TBLL

Секторы
GPIQ
TBLL

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
64.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

GPIQ
53.8%
TBLL

-

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
TBLL

-

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
TBLL

-

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
TBLL

-

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
TBLL

-

Промышленность

GPIQ
2.9%
TBLL

-

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
TBLL

-

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
TBLL

-

Энергетика

GPIQ
0.6%
TBLL

-

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
TBLL
64.1%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
TBLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Invesco Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с TBLL:
TBLL с SGOVTBLL с TBILTBLL с CLIPTBLL с SCHOTBLL с SHVTBLL с WEEKTBLL с BILZ

Доходность на риск

GPIQ vs. TBLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TBLL
Ранг доходности на риск TBLL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c TBLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQTBLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
20.94

-18.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
217.24

-214.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

102.42

-100.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

414.75

-411.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

3,515.41

-3,500.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. TBLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа TBLL равного 20.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и TBLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQTBLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

20.94

-18.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

7.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

4.26

-2.59

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и TBLL

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и TBLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQTBLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-0.63%

-20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-0.01%

-9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

0.00%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-0.14%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.00%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и TBLL

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQTBLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

0.04%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

0.12%

+11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

0.19%

+13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

0.45%

+17.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

0.56%

+17.07%

Сравнение комиссий GPIQ и TBLL

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и TBLL

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности TBLL в 3.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.60%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		3.81%4.08%4.99%4.63%1.37%0.03%0.80%2.08%1.69%0.71%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and TBLL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (5.54%) compared to TBLL (0.04%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs TBLL's -0.63%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.04% vs 3.91% for TBLL. On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TBLL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.04% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 3.81% for TBLL.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while TBLL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.08% for TBLL.

TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.94 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и TBLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор