PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с JIVE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 33.04% vs 38.20% for JIVE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 13.36%.

GPIQ

1 день
1.46%
1 месяц
0.97%
С начала года
14.88%
6 месяцев
14.06%
1 год
33.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
0.47%
1 месяц
-1.11%
С начала года
13.36%
6 месяцев
17.43%
1 год
38.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и JIVE

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.88%19.77%23.22%15.38%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		13.36%49.80%11.22%11.51%

Correlation

The correlation between GPIQ and JIVE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.54

The correlation between GPIQ and JIVE shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GPIQ и JIVE

Секторы
GPIQ
JIVE

Технологии

53.8%
7.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
2.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.9%
7.4%

Коммунальные услуги

1.4%
1.7%

Сырьевые материалы

1.1%
5.3%

Энергетика

0.6%
8.7%

Финансовые услуги

0.2%
33.2%

Недвижимость

0.1%
2.2%

Технологии

GPIQ
53.8%
JIVE
7.2%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
JIVE
2.7%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
JIVE
4.3%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
JIVE
3.7%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
JIVE
4.2%

Промышленность

GPIQ
2.9%
JIVE
7.4%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
JIVE
1.7%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
JIVE
5.3%

Энергетика

GPIQ
0.6%
JIVE
8.7%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
JIVE
33.2%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
JIVE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Доходность на риск

GPIQ vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.60

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.40

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.63

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

13.97

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.92

-0.24

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и JIVE

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-13.79%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-10.57%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-3.07%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-1.96%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.74%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и JIVE

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

4.94%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

12.40%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

14.80%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

15.06%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

15.06%

+2.57%

Сравнение комиссий GPIQ и JIVE

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и JIVE

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности JIVE в 2.54%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.60%9.81%9.18%1.74%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.54%2.88%2.48%0.74%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and JIVE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (5.54%) compared to JIVE (4.94%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.20% vs 33.04% for GPIQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.20% return vs 33.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 2.54% for JIVE.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор