PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с FLRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с FLRT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while FLRT is a High Yield Bonds fund actively managed by Pacific Life. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 33.04% vs 5.76% for FLRT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.69%/yr for FLRT.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у FLRT с доходностью 1.66%.

GPIQ

1 день
1.46%
1 месяц
0.97%
С начала года
14.88%
6 месяцев
14.06%
1 год
33.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLRT

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.14%
1 год
5.76%
3 года*
8.70%
5 лет*
5.93%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и FLRT

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.88%19.77%23.22%15.38%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		1.66%6.24%9.18%3.92%

Correlation

The correlation between GPIQ and FLRT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.29

Сравнение распределения секторов GPIQ и FLRT

Секторы
GPIQ
FLRT

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%
0.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
99.2%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

GPIQ
53.8%
FLRT

-

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
FLRT
0.8%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
FLRT

-

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
FLRT

-

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
FLRT

-

Промышленность

GPIQ
2.9%
FLRT

-

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
FLRT

-

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
FLRT

-

Энергетика

GPIQ
0.6%
FLRT

-

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
FLRT
99.2%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
FLRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Pacific Global Senior Loan ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с FLRT:
FLRT с FLBLFLRT с SEIXFLRT с FLTBFLRT с FMFFLRT с AAAFLRT с SHYDFLRT с BKLN

Доходность на риск

GPIQ vs. FLRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQFLRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.65

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
5.62

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.87

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.26

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

11.94

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. FLRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQFLRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.65

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.75

+0.93

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и FLRT

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, примерно равная максимальной просадке FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и FLRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQFLRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-20.96%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-1.78%

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-0.32%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-1.41%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.48%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и FLRT

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQFLRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

0.44%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

1.21%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

1.59%

+12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

2.30%

+15.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

6.15%

+11.48%

Сравнение комиссий GPIQ и FLRT

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и FLRT

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности FLRT в 6.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.82%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.60%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and FLRT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (5.54%) compared to FLRT (0.44%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs FLRT's -20.96%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.04% vs 5.76% for FLRT. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.04% return vs 5.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 6.82% for FLRT.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while FLRT is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Pacific Life. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.69% for FLRT.

FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и FLRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор