PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с CGGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and CGGR (Capital Group Growth ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 33.04% vs 17.62% for CGGR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for CGGR.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью 2.92%.

GPIQ

1 день
1.46%
1 месяц
0.97%
С начала года
14.88%
6 месяцев
14.06%
1 год
33.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
1.08%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.25%
1 год
17.62%
3 года*
24.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и CGGR

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.88%19.77%23.22%15.38%
CGGR
Capital Group Growth ETF		2.92%19.75%32.12%20.70%

Correlation

The correlation between GPIQ and CGGR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.93

The correlation between GPIQ and CGGR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и CGGR

Секторы
GPIQ
CGGR

Технологии

53.8%
38.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
16.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
13.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.1%

Здравоохранение

4.2%
9.3%

Промышленность

2.9%
7.5%

Коммунальные услуги

1.4%
0.8%

Сырьевые материалы

1.1%
2.3%

Энергетика

0.6%
2.1%

Финансовые услуги

0.2%
5.1%

Недвижимость

0.1%
0.8%

Технологии

GPIQ
53.8%
CGGR
38.1%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
CGGR
16.9%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
CGGR
13.1%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
CGGR
2.1%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
CGGR
9.3%

Промышленность

GPIQ
2.9%
CGGR
7.5%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
CGGR
0.8%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
CGGR
2.3%

Энергетика

GPIQ
0.6%
CGGR
2.1%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
CGGR
5.1%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
CGGR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH

Доходность на риск

GPIQ vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQCGGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.06

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.49

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

1.17

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

4.29

+10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.06

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.74

+0.94

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и CGGR

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и CGGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-28.90%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-15.13%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-4.19%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-7.71%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

4.12%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и CGGR

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 5.54%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.86%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

13.13%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

16.78%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

21.85%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

21.85%

-4.22%

Сравнение комиссий GPIQ и CGGR

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и CGGR

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности CGGR в 0.09%

ПозицияTTM2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.60%9.81%9.18%1.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GPIQ and CGGR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGGR has higher volatility (5.86%) compared to GPIQ (5.54%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs CGGR's -28.90%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.04% vs 17.62% for CGGR. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.04% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for CGGR.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 0.09% for CGGR.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while CGGR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Capital Group. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.39% for CGGR.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и CGGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор