PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVT с BAYRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVT с BAYRY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while BAYRY (Bayer AG PK) is a stock. Over the past 10 years, GOVT returned 0.79%/yr vs -6.19%/yr for BAYRY. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GOVT и BAYRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Bayer AG PK (BAYRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у BAYRY с доходностью -5.92%. За последние 10 лет акции GOVT превзошли акции BAYRY по среднегодовой доходности: 0.79% против -6.19% соответственно.

GOVT

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.15%
1 год
3.62%
3 года*
2.77%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
0.79%

BAYRY

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
0.79%
1 год
34.12%
3 года*
-9.12%
5 лет*
-7.34%
10 лет*
-6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVT и BAYRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		-0.44%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%
BAYRY
Bayer AG PK		-5.92%122.78%-46.92%-25.35%0.35%-7.34%-24.48%19.20%-41.53%24.36%

Correlation

The correlation between GOVT and BAYRY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

-0.09

The correlation between GOVT and BAYRY shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Bayer AG PK

Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с VTGGOVT с GOVZ
Часто сравнивают с BAYRY:
BAYRY с FMCBAYRY с RHHBYBAYRY с GOLFBAYRY с PFEBAYRY с SPYBAYRY с CFBAYRY с SCHD

Доходность на риск

GOVT vs. BAYRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BAYRY
Ранг доходности на риск BAYRY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAYRY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAYRY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAYRY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAYRY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAYRY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVT c BAYRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Bayer AG PK (BAYRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVTBAYRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.87

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.49

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

2.61

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVT vs. BAYRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAYRY равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и BAYRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVTBAYRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.87

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.22

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.19

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.04

+0.29

Просадки

Сравнение просадок GOVT и BAYRY

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки BAYRY в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и BAYRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVTBAYRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-83.33%

+64.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-31.19%

+28.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.43%

-66.65%

+61.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-71.71%

+55.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-83.02%

+63.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-64.85%

+57.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-34.34%

+29.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

13.09%

-12.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и BAYRY

Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.05%, в то время как у Bayer AG PK (BAYRY) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAYRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVTBAYRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

8.81%

-7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

27.44%

-24.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

39.42%

-35.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

34.26%

-28.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

32.50%

-27.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и BAYRY

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности BAYRY в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAYRY
Bayer AG PK		0.31%0.29%0.60%6.85%4.27%4.48%3.61%2.71%5.69%4.20%2.65%2.03%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.60%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%

Часто задаваемые вопросы

GOVT and BAYRY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAYRY has higher volatility (8.81%) compared to GOVT (1.05%). In terms of maximum drawdown, GOVT dropped -19.07% vs BAYRY's -83.33%.

GOVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVT и BAYRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор