Сравнение GOOGL с WSO
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and WSO (Watsco, Inc.) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while WSO operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.89%/yr vs 14.22%/yr for WSO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и WSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у WSO с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции WSO по среднегодовой доходности: 25.89% против 14.22% соответственно.
GOOGL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 110.03%
- 3 года*
- 44.20%
- 5 лет*
- 24.94%
- 10 лет*
- 25.89%
WSO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- -13.93%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение доходности по годам GOOGL и WSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 16.22% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
WSO Watsco, Inc. | 12.12% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
Correlation
The correlation between GOOGL and WSO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2004 г. | 0.34 |
The correlation between GOOGL and WSO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOGL:
$4.45T
WSO:
$14.12B
GOOGL:
$13.11
WSO:
$13.08
GOOGL:
27.70
WSO:
28.43
GOOGL:
1.36
WSO:
5.52
GOOGL:
10.50
WSO:
1.95
GOOGL:
9.29
WSO:
4.39
GOOGL:
$422.57B
WSO:
$7.24B
GOOGL:
$255.12B
WSO:
$2.05B
GOOGL:
$174.08B
WSO:
$778.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. WSO — Ранг доходности на риск
GOOGL
WSO
Сравнение GOOGL c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOGL | WSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.95 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | -0.42 | +5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.79 | -0.71 | +20.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOGL | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | -0.45 | +4.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.27 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.51 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.47 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и WSO
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, примерно равная максимальной просадке WSO в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и WSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -64.30% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -33.42% | +13.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -41.62% | +11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -41.62% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -41.62% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -31.82% | +22.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -18.05% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 19.66% | -14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и WSO
Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Watsco, Inc. (WSO) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 7.45% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 22.48% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 31.17% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 30.12% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 27.80% | +1.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и WSO
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности WSO в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.29% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 3.31% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOGL и WSO
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and WSO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOGL has higher volatility (8.68%) compared to WSO (7.45%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs WSO's -64.30%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и WSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор