Сравнение GOOGL с LII
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.89%/yr vs 15.40%/yr for LII. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у LII с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции LII по среднегодовой доходности: 25.89% против 15.40% соответственно.
GOOGL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 110.03%
- 3 года*
- 44.20%
- 5 лет*
- 24.94%
- 10 лет*
- 25.89%
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам GOOGL и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 16.22% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between GOOGL and LII is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2004 г. | 0.34 |
The correlation between GOOGL and LII shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOGL:
$4.45T
LII:
$17.97B
GOOGL:
$13.11
LII:
$22.20
GOOGL:
27.70
LII:
23.13
GOOGL:
1.36
LII:
1.41
GOOGL:
10.50
LII:
3.44
GOOGL:
9.29
LII:
14.80
GOOGL:
$422.57B
LII:
$5.26B
GOOGL:
$255.12B
LII:
$1.74B
GOOGL:
$174.08B
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. LII — Ранг доходности на риск
GOOGL
LII
Сравнение GOOGL c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOGL | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.00 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | -0.18 | +5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.79 | -0.29 | +20.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOGL | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | -0.18 | +3.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.31 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.53 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.43 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и LII
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, примерно равная максимальной просадке LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -62.76% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -33.77% | +13.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -34.71% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -46.88% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -46.88% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -23.22% | +13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -14.50% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 20.72% | -15.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и LII
Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 8.68%, в то время как у Lennox International Inc. (LII) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 9.20% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 25.88% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 34.85% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 32.05% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 29.27% | -0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и LII
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности LII в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.29% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOGL и LII
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and LII have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (9.20%) compared to GOOGL (8.68%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs LII's -62.76%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор